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阿克塞尔·比彻；斯坦尼斯拉夫·沃尔古舍夫；南邹

关于多元块极大值和峰值超阈值方法中的二阶条件。 （英语） Zbl 1422.62171号

《多元分析杂志》。 173, 604-619 (2019).
摘要：二阶条件为建立尾部相关量估计量的渐近结果提供了一个自然框架。这些条件通常是根据手头的估计原理定制的，对于基于块最大值（BM）方法或峰值过阈值（POT）方法的估计器，可能会有很大不同。本文详细介绍了多元情况下BM方法和POT方法的典型二阶条件之间的关系。我们证明了这两个条件通常相互暗示，但二阶参数可能不同。后者意味着，根据数据生成过程，这两种方法中的一种可以获得比另一种更快的收敛速度。详细地研究了一类多元阿基米德copula；我们发现该类包含BM方法的二阶参数较小的模型，反之亦然。这一理论通过一项小型模拟研究得到了说明。

引用于4文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
62甲12 多元分析中的估计

关键词：

阿基马克斯连接线；吸引域；极值依赖；极值统计；Pickands依赖函数；狂想曲
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\textit{A.Bücher}等人，《多元分析杂志》。173604-619（2019年；Zbl 1422.62171）
全文： 内政部 arXiv公司

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