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维克托·埃尔维拉；卢卡·马蒂诺；大卫·卢戈；莫尼卡·F·布加洛。

广义多重重要性抽样。 （英语） Zbl 1420.62038号

统计科学。 34，第1期，129-155（2019）.
摘要：重要性抽样（IS）方法广泛用于估计后验分布或其矩。在标准IS方法中，样本取自单个提案分布并充分加权。然而，由于IS中的性能取决于目标分布和建议分布之间的不匹配，因此通常使用几种建议密度来生成样本。在这种多重要性抽样（MIS）的情况下，大量的文献讨论了提案分布的选择和调整，以不同的方式解释了抽样和加权步骤。在本文中，我们建立了一个新的通用框架，当有多个提案可用时，采用抽样和加权程序。新框架包含了文献中大多数相关的MIS方案，新的有效方案自然出现。根据相关估计值的方差对所有MIS方案进行比较和排序。最后，我们提供的示例表明，即使选择了很好的建议密度，对采样和加权程序的仔细解释也会对方法的性能产生显著影响。

引用于25文件

MSC公司：

62D05型 抽样理论、抽样调查
2015年1月62日 贝叶斯推断

关键词：

蒙特卡罗方法；多重重要性抽样；贝叶斯推断
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.Elvira}等人，《统计科学》。34，编号1，129--155（2019；Zbl 1420.62038）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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