巴维尔·克鲁普西;乔,哈里 多元尾部概率和尾部相关系数的非参数估计。 (英语) Zbl 1419.62116号 《多元分析杂志》。 172, 147-161 (2019). 小结:我们提出了三种基于维数为(d\geq2)的(d\)-变量copula估计联合尾概率的方法。对于前两种方法,我们使用了两种不同的copula尾部展开式,它们在温和的正则性条件下是有效的。我们使用最大似然方法估计这些展开式的系数,尾部的适当数据超过阈值。对于第三种方法,我们提出了一系列多元相关性的尾部加权测度,并使用这些测度通过回归估计第二尾部展开的系数。然后,当由于尾部数据不足而无法使用经验概率时,使用此扩展来估计联合尾部概率。这三种方法也可用于估计多元copula的尾部相关系数。仿真研究用于表明这些方法何时能更准确地估计尾部概率和尾部相关系数。我们申请提出的分析财务收益数据集尾部属性的方法。 引用于6文件 MSC公司: 62G32型 极值统计;尾部推断 62甲12 多元分析中的估计 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论;连接线 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词:连接线;极值;尾部膨胀;尾部概率;尾重依赖;阈值法 软件:Copula模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Krupskii}和\textit{H.Joe},J.多元分析。172147-161(2019年;Zbl 1419.62116) 全文: 内政部 参考文献: [1] Bollerslev,T.,广义自回归条件异方差,计量经济学杂志,31307-327(1986)·Zbl 0616.62119号 [2] Brechmann,E.C。;Czado,C。;Aas,K.,截断高维规则藤蔓,应用于财务数据,加拿大。J.统计。,40, 68-85 (2012) ·Zbl 1274.62381号 [3] 科尔斯,S。;赫夫南,J。;Tawn,J.A.,极值分析的依赖性度量,极值,2339-365(1999)·Zbl 0972.62030号 [4] Dobrić,J。;Schmid,F.,二元连接函数中低尾依赖性的非参数估计,J.Appl。《统计》,32,387-407(2005)·兹比尔1121.62364 [5] Drees,H。;de Haan,L.,《估计失效概率》,伯努利,21957-101(2015)·兹比尔1385.60054 [6] Einmahl,J。;基里略克,A。;Segers,J.,高维尾部相关性的连续更新加权最小二乘估计,极值,21,205-233(2018)·Zbl 1402.62088号 [7] Einmahl,J。;Krajina,A。;Segers,J.,任意维尾部相关性的M估计量,Ann.Statist。,20, 1764-1793 (2012) ·Zbl 1257.62058号 [8] 弗拉姆,G。;容克,M。;Schmidt,R.,《估计尾部相关系数:特性和陷阱》,《保险数学》。经济。,37, 80-100 (2005) ·Zbl 1101.62012年 [9] Genest,C。;Ghoudi,K。;Rivest,L.-P.,多元分布族中依赖参数的半参数估计程序,Biometrika,82543-552(1995)·Zbl 0831.62030号 [10] Genest,C。;Nešlehová,J.,Copulas和copula模型,(El-Shaarawi,A.H.;Piegorsch,W.W.,《环境计量百科全书》,第2卷(2012年),奇切斯特威利),541-553 [11] Genest,C。;Nešlehová,J.G。;Rémillard,B.,广义条件下经验多线性copula过程的渐近行为,《多元分析杂志》。,159, 82-110 (2017) ·Zbl 1368.62036号 [12] 德哈恩,L。;Ferreira,A.,《极值理论》(2006),Springer:Springer New York·Zbl 1101.62002号 [13] Hua,L。;Joe,H.,多元连词的尾序和中间尾依赖性,《多元分析杂志》。,102, 1454-1471 (2011) ·Zbl 1221.62079号 [14] Hua,L。;Joe,H.,基于条件尾部期望的尾部依赖强度,J.多元分析。,123, 143-159 (2014) ·Zbl 1278.62074号 [15] Huser,R。;Opitz,T。;Thibaud,E.,使用高斯尺度混合物桥接空间极值中的渐近独立性和依赖性,空间统计。,21, 166-186 (2017) [16] Joe,H.,《用Copulas进行依赖建模》(2014),查普曼和霍尔/CRC:查普曼&霍尔/CRC博卡拉顿,佛罗里达州·Zbl 1346.62001号 [17] Joe,H。;李,H。;Nikoloulopoulos,A.,尾依赖函数和藤蔓连接,J.多元分析。,101252-270(2010年)·Zbl 1177.62072号 [18] 克鲁普斯基,P。;胡瑟,R。;Genton,G.M.,复制空间数据的因子copula模型,J.Amer。统计师。协会,521,467-479(2018)·Zbl 1398.62256号 [19] Krupskii,P。;Joe,H.,多元数据的因子copula模型,J.多元分析。,120, 85-101 (2013) ·Zbl 1280.62070号 [20] Lee,D。;Joe,H。;Krupskii,P.,极限为尾部相关系数的尾部加权相关测度,J.Nonparametr。统计,30,262-290(2018)·Zbl 1408.62097号 [21] Li,H.,存活Marshall-Olkin连接的尾部依赖性比较,Methodol。公司。在申请中。概率。,10, 39-54 (2008) ·Zbl 1142.62035号 [22] 萨拉查,Y。;Ng,W.L.,一般多元尾部相关性的非参数估计及其在金融时间序列中的应用,统计方法应用。,24, 121-158 (2015) ·Zbl 1441.62133号 [23] 萨尔瓦多,G。;De Michele,C.,《多元多参数极值模型和重现期:copula方法》,《水资源》。第46号决议(2010年) [24] Segers,J.,非限制光滑假设下经验copula过程的弱收敛性,Bernoulli,18764-782(2012)·Zbl 1243.62066号 [25] 范德法特,A.W。;Wellner,J.A.,《弱收敛和经验过程:统计应用》(1996),Springer:Springer New York·Zbl 0862.60002号 [26] de Valk,C.,多元极端事件极小概率的近似和估计,极值,19687-717(2016)·Zbl 1349.60037号 [27] Vettori,S。;Huser,R。;Genton,M.G.,《多元极值依赖函数估计的比较》,《统计计算》。,28, 525-538 (2018) ·Zbl 1384.62163号 [28] Wadsworth,J.L。;Tawn,J.A。;戴维森,A.C。;Elton,D.M.,《极端依赖类建模》,J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。,79149-175(2017)·Zbl 1414.62165号 [29] White,H.,错误指定模型的最大似然估计,《计量经济学》,50,1-25(1982)·Zbl 0478.62088号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。