赵振宇；托马斯·塞韦里尼。 综合似然计算方法。 （英语） Zbl 1417.65059号 计算。斯达。 32，第1号，281-313（2017）. 摘要：假设模型有参数\（theta=（\psi，\lambda）\），其中\（\psi\）是感兴趣的参数，\（\lambda\）是一个讨厌的参数。集成似然法通过对权重函数（pi（lambda|\psi））进行积分，从似然函数（L（\psi，\lambda））中消除了\（lambda。由此产生的综合似然函数（\bar{L}（\psi）\）可用于推断\（\psi\）。然而，综合可能性的分析形式并不总是可用的。本文讨论了计算综合似然的12种不同方法。一些方法最初是为了其他计算目的而开发的，并进行了修改以适应集成似然框架。考虑的方法包括直接数值积分方法，如蒙特卡罗积分法、重要性抽样法、拉普拉斯法；边际似然计算方法；以及计算边缘后验密度的方法。通过仿真研究和实际数据示例，对这些方法进行了实证评价和比较。 引用于三文件 MSC公司： 62-08 统计问题的计算方法 2015年1月62日 贝叶斯推断 10层62层 点估计 关键词：MCMC公司；似然推理；贝叶斯主义者；妨害参数；数值积分 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Zhao}和\textit{T.A.Severini}，计算。Stat.32，No.1，281--313（2017；Zbl 1417.65059） 全文： 内政部 参考文献： [1] Berger JO、Liseo B、Wolpert RL（1999）消除干扰参数的综合似然法。统计科学14（1）：1-22·Zbl 1059.62521号 [2] 巴恩多夫-尼尔森O（1980）条件决议。生物特征67（2）：293-310·Zbl 0434.62005号 [3] Barndorff-Nielsen O（1983）关于最大似然估计量分布的公式。生物特征70（2）：343-365·Zbl 0532.62006号 [4] Barndorff-Nielsen OE（1995）曲线指数模型的稳定不变调整剖面似然和定向似然。生物医学82（3）：489-499·Zbl 0830.62002号 [5] 巴恩多夫-尼尔森OE，尼尔森OEB（1989）《渐近技术》；用于统计·Zbl 0672.62024号 [6] Bos CS（2002）边际似然计算方法的比较。摘自：COMPSTAT 2002-计算统计学报，第111-117页·Zbl 1439.62009号 [7] Chen M-H（1994）重要性加权边缘贝叶斯后验密度估计。美国统计协会杂志89:818-824·Zbl 0804.62040号 ·doi:10.1080/01621459.1994.10476815 [8] Chen M-H（2005）贝叶斯计算：从后验密度到贝叶斯因子、边际可能性和后验模型概率。Handb统计25:437-457·doi:10.1016/S0169-7161（05）25015-0 [9] Chib S（1995）吉布斯输出的边际可能性。美国统计学会杂志90:1313-1321·Zbl 0868.62027号 ·doi:10.1080/01621459.1995.10476635 [10] Chib S，Greenberg E（1995）《理解都市黑斯廷斯算法》。美国统计局49:327-335 [11] Chib S，Jeliazkov I（2001）大都会黑斯廷斯输出的边际可能性。美国统计协会杂志96:270-281·Zbl 1015.62020号 ·doi:10.1198/016214501750332848 [12] Cox CP（1985）两个正态总体的均值比率的区间估计，方差与均值相关。生物识别41:261-265·Zbl 0604.62022号 ·doi:10.2307/2530661 [13] Cox DR，Snell EJ（1981）《应用统计学：原理和示例》。查普曼和霍尔，伦敦·Zbl 0612.62002号 ·doi:10.1007/978-94-009-5838-8 [14] Gelfand AE，Smith AFM，Lee TM（1992）使用Gibbs抽样对约束参数和截断数据问题进行贝叶斯分析。美国统计协会杂志87:523-532·doi:10.1080/01621459.1992.10475235 [15] Givens GH，Hoeting JA（2005）计算统计。纽约威利·Zbl 1079.62001号 [16] Hastings WK（1970）使用马尔可夫链的蒙特卡罗采样方法及其应用。生物特征57:97-109·Zbl 0219.65008号 ·doi:10.1093/biomet/57.1.97 [17] Jensen JL（1995）鞍点近似。牛津大学出版社·Zbl 1274.62008年 [18] Kalbfleisch JD，Sprott DA（1970）似然方法在涉及大量参数的模型中的应用（带讨论）。J R统计社会学B 32:175-208·Zbl 0205.45903号 [19] Kass RE，Tierney L，Kadane JB（1990）《统计学和计量经济学中的贝叶斯和似然方法：纪念George A，Barnard的论文》。阿姆斯特丹，第473-488页·Zbl 0868.62027号 [20] Kass RE、Carlin BP、Gelman A、Neal RM（1998）《马尔可夫链蒙特卡罗实践：圆桌讨论》。美国统计52（2）：93-100 [21] 李强，拉辛JS（2007）《非参数计量经济学：理论与实践》。普林斯顿大学出版社·Zbl 1183.62200号 [22] Liseo B（1993）利用参考先验消除干扰参数。生物特征80:295-304·Zbl 0778.62025号 ·doi:10.1093/biomet/80.2.295 [23] Mendoza M，ITAM RH，Angel S（2005）《关于正态均值比率的推断》及其他相关问题。Estadistica埃斯塔迪斯蒂卡57:168-169·Zbl 1497.62070号 [24] Meng XL，Schilling S（2002）《曲桥采样》。J计算图统计11（3）：552-586·doi:10.1198/106186002457 [25] Meng XL，Wong WH（1996）通过简单恒等式模拟归一化常数的比率：理论探索。统计Sin 6:831-860·Zbl 0857.62017号 [26] Mira A，Nicholls G（2004）点概率密度的桥接估计。统计Sin 14:603-612·Zbl 1045.62027号 [27] Newton MA，Raftery AE（1994）通过加权似然引导进行近似贝叶斯推断。J R Stat Soc系列B 3:3-48·Zbl 0788.62026号 [28] Raftery AE，Newton MA，Satagopan JM，Krivitsky PN（2006）使用调和平均恒等式通过后验模拟估计综合似然。压榨·Zbl 1252.62038号 [29] Severini TA（2005）非贝叶斯推断的集成似然函数。（完整版本）·Zbl 1134.62011年 [30] Severini TA（1998）修正轮廓似然函数的近似值。生物特征85（2）：403-411·Zbl 1048.62504号 [31] Severini TA（1999）关于贝叶斯和非贝叶斯消除妨害参数之间的关系。统计Sin 9:713-724·Zbl 0929.62023号 [32] Severini TA（2000）统计学中的似然方法。牛津大学出版社·Zbl 0984.6202号 [33] Severini TA（2007）非贝叶斯推断的集成似然函数。生物医学94:529-542·Zbl 1134.62011年 ·doi:10.1093/biomet/asm040 [34] Severini TA（2010）基于综合似然的似然比统计。生物特征97:481-496·Zbl 1406.62023号 ·doi:10.1093/biomet/asq015 [35] Severini TA（2011）基于综合似然的推断频率属性。统计Sin 21:433-447·Zbl 1206.62033号 [36] Silverman BW（1986）统计和数据分析密度估计。博卡拉顿CRC出版社·Zbl 0617.62042号 ·doi:10.1007/978-1-4899-3324-9 [37] Srivastava MS（1986）多元生物测定，生物测定与Fieller定理的结合。生物统计学42:131-141·Zbl 0601.62133号 ·doi:10.2307/2531249 [38] Tanner MA（1996）《统计推断工具：后验分布和似然函数的探索方法》，第3版。柏林施普林格·Zbl 0846.62001号 ·doi:10.1007/978-1-4612-4024-2 [39] Tanner MA，Wong W（1987）通过数据增强计算后验分布（含讨论）。美国统计协会杂志82:528-550·Zbl 0619.62029号 ·doi:10.1080/01621459.1987.10478458 [40] Tierney L，Kadane JB（1986），后力矩和边缘密度的精确近似。美国统计协会杂志81（393）：82-86·Zbl 0587.62067号 [41] Wei GC，Tanner MA（1990）EM算法和穷人数据增强算法的蒙特卡罗实现。美国统计协会杂志85（411）：699-704·doi:10.1080/016214591990.10474930 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。