贝尔纳多·安德拉德(Bernardo B.de Andrade)。;杰拉尔多·苏扎。 正态伽马随机前沿模型中的似然计算。 (英语) Zbl 1417.65034号 计算。斯达。 33,第2期,967-982(2018). 摘要:基于似然估计的正态伽马随机前沿模型需要数值积分来求解其似然。对于文献中发现的集成方法,尚不知道它们在什么条件下性能最佳,或者是否有一种方法比其他方法性能更好。我们的目的是研究现有方法的适用性,并根据它们近似对数似然的能力进行比较。我们考虑了三个原则——数值求积、特征函数反演和蒙特卡罗——并评估了参数对六个数值程序中每个程序准确性的影响。 MSC公司: 62-08 统计问题的计算方法 65天32分 数值求积和体积公式 62第20页 统计学在经济学中的应用 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 关键词:傅里叶变换;高斯求积;随机效应;随机拟蒙特卡罗 软件:QUADPACK公司;MersenneTwister公司;利姆代普;四边形;四边形 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.B.de Andrade}和\textit{G.S.Souza},计算机。Stat.33,No.2,967--982(2018;Zbl 1417.65034) 全文: 内政部 参考文献: [1] Abramowitz M,Stegun I(1964)《数学函数手册:公式、图形和数学表》。多佛出版社,纽约·Zbl 0171.38503号 [2] 艾格纳,D;洛弗尔,C;Schmidt,P,随机前沿生产函数模型的制定和估计,《经济杂志》,6,21-37,(1977)·Zbl 0366.90026号 ·doi:10.1016/0304-4076(77)90052-5 [3] 德国贝克斯;CJ Hammond,《正态伽马随机前沿模型的一个易处理的似然函数》,Econ Lett,24,33-38,(1987)·Zbl 1328.62606号 ·doi:10.1016/0165-1765(87)90177-7 [4] Cohen,AC,从单截尾和双截尾样本中估计正态总体的平均值和方差,Ann Math Stat,21557-569,(1950)·Zbl 0040.22201号 ·doi:10.1214/aoms/1177729751 [5] 库利安内,K;王,TF;宋,DW;Ji,P,集装箱港口的技术效率:比较数据包络分析和随机前沿分析,Transp Res Part A Policy Pract,40,354-374,(2006)·doi:10.1016/j.tra.2005.07.003 [6] Fried H,Lovell C,Schmidt S(2008)《生产效率和生产率增长的测量》。牛津大学出版社·doi:10.1093/acprof:oso/9780195183528.001.0001 [7] Glasserman P(2004)《金融工程中的蒙特卡罗方法》,柏林斯普林格出版社·Zbl 1038.91045号 [8] Greene,WH,伽马分布随机前沿模型,《经济杂志》,46,141-163,(1990)·Zbl 0713.62110号 ·doi:10.1016/0304-4076(90)90052-U [9] Greene,WH,正态伽马随机前沿函数的模拟似然估计,J Prod Anal,19179-190,(2003)·doi:10.1023/A:1022853416499 [10] Greene WH(2012)LIMDEP 10,计量经济学软件公司。http://www.limdep.com网站/ ·兹比尔1323.65005 [11] Jondrow,J;洛弗尔,CAK;伊斯兰国Materov;Schmidt,P,关于随机前沿生产函数模型中技术无效性的估计,《经济杂志》,19,233-238,(1982)·doi:10.1016/0304-4076(82)90004-5 [12] 小泉,H;张,X,用马尔可夫链蒙特卡罗方法对伽马随机前沿模型进行贝叶斯和非贝叶斯分析,计算统计,20575-593,(2005)·Zbl 1091.62013年 ·doi:10.1007/BF02741316 [13] Krommer A,Ueberhuber C(1998)计算积分。费城SIAM·Zbl 0903.65019号 ·doi:10.1137/1.9781611971460 [14] Kumbhakar S,Lovell C(2003),随机前沿分析。剑桥大学出版社·Zbl 0968.62080号 [15] 劳里,DP,高斯-克罗恩罗德求积规则的计算,数学计算与数学社会,661133-1145,(1997)·Zbl 0870.65018号 ·doi:10.1090/S0025-5718-97-00861-2 [16] 松本,M;Nishimura,T,Mersenne龙卷风:623维均匀分布伪随机数发生器,ACM Trans Model Comput Simul,8,3-30,(1998)·兹比尔0917.65005 ·doi:10.1145/272991.272995 [17] 梅森,W;Broeck,J,《基于cobb-Douglas生产函数的综合误差效率估计》,《国际经济评论》,第18期,第435-444页,(1977年)·Zbl 0366.90025号 ·doi:10.2307/2525757 [18] Mittnik,S;Doganoglu,T;陈耀,D,计算稳定帕累托分布的概率密度函数,数学计算模型,29235-240,(1999)·Zbl 1003.60020号 ·doi:10.1016/S0895-7177(99)00106-5 [19] Monahan JF(2011)《统计数字方法》,第2版。剑桥大学出版社,纽约·Zbl 1217.65022号 ·doi:10.1017/CBO9780511977176 [20] Piessens R、De Doncker-Kapenga E、Uberhuber C(1983)《四包:用于自动集成的子程序包》。柏林施普林格·Zbl 0508.65005号 ·doi:10.1007/978-3-642-61786-7 [21] Ritter,C;Simar,L,正态伽马随机前沿模型的陷阱,J Prod Anal,8167-182,(1997)·doi:10.1023/A:1007751524050 [22] Shampine,L,MATLAB中的矢量化自适应正交,计算应用数学杂志,211131-140,(2008)·Zbl 1134.65021号 ·doi:10.1016/j.cam.2006.11.021 [23] Steen,新墨西哥州;Byrne,GD;Gelbard,EM,积分的高斯求积,数学计算,23,661-671,(1969)·兹比尔0187.12902 [24] Stevenson,RE,广义随机前沿估计的似然函数,经济杂志,13,57-66,(1980)·Zbl 0436.62097号 ·doi:10.1016/0304-4076(80)90042-1 [25] Tsionas,EG,《通过傅里叶变换对随机前沿模型进行最大似然估计》,《经济学杂志》,170,234-248,(2012)·Zbl 1443.62510号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2012.04 [26] Tuffin,B,误差估计的准蒙特卡罗方法的随机化:调查和正态近似,蒙特卡罗法应用,3617-628,(2004)·Zbl 1066.65011号 [27] Warr,RL,通过逆离散傅里叶变换对概率质量函数进行数值逼近,Methodol Comput Appl Probab,16,1025-1038,(2014)·Zbl 1323.65005号 ·doi:10.1007/s11009-013-9366-3 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。