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维塔拉斯布拉佐斯卡斯;安德烈亚斯·克莱菲尔德

挪威火灾索赔的严重性建模和尾部风险测量。 （英语） Zbl 1414.62415号

北美法案。J。 20，第1期，第1-16页（2016年）.
摘要：索赔严重性变量的概率行为在计算免赔额、分层、损失消除率、通货膨胀影响以及保险中产生的其他数量方面起着基本作用。在建模严重性的几种替代方法中，参数方法继续保持领先地位，这主要是因为它的简约性和灵活性。在本文中，使用了几个参数族来模拟1981年至1992年挪威火灾索赔的严重程度。我们考虑的概率分布包括广义Pareto、lognormal-Pareto（两个版本）、Weibull-Pareto[两个版本]和fold-\（t）。除了广义帕累托分布外，其他五个模型都是最近出现在精算文献中的相当新的建议。我们使用最大似然法拟合模型，并使用基本图形工具（分位数-分位数图）、两个良好的拟合统计量（Kolmogorov-Smirnov和Anderson-Darling）和两个信息标准（AIC和BIC）评估其拟合质量。此外，我们使用价值-风险和尾部条件中位数度量来估计“研磨”挪威火灾索赔的尾部风险。我们监测了1981年至1992年期间的尾部风险水平，并分析了六种概率模型的预测性能。特别是，我们使用拟合模型计算了一些上尾事件的明年概率，并将其与实际概率进行了比较。

引用于20文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

火灾索赔;严酷的护城河;尾部风险

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.Brazauskas}和\textit{A.Kleefeld}，北美演员。J.20，No.1，1--16（2016；Zbl 1414.62415）
全文： 内政部

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