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乔，哈里;李海军

偏椭圆分布的尾部密度。 （英语） Zbl 1412.60075号

《多元分析杂志》。 171, 421-435 (2019).
摘要：偏椭圆分布构成了一大类多元分布，这些分布同时考虑了偏态和各种尾部特性。该类具有更简单的密度表示形式，而不是累积分布函数，并且尾密度方法以前被开发用于研究当多元密度具有更易处理的形式时的尾特性。这种特殊的偏椭圆结构允许在密度产生器的重尾和轻尾条件下，导出那些允许概率密度函数的偏椭圆连接函数的尾密度的特定形式。偏椭圆连接函数的尾部密度是显式的，并且只取决于底层密度生成器的尾部属性和偏度参数的条件。在重尾情况下，偏斜度参数对偏椭圆连接函数的尾部密度的影响比轻尾情况下更大，而在轻尾情况中，偏椭圆连接矩阵的尾部密度仅与对称椭圆连接函数尾部密度成正比。给出了各种例子，包括偏正态分布和偏（t）分布的尾部密度。

引用于5文件

MSC公司：

60G70型 极值理论；极值随机过程
62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等）

关键词：

连接线;高阶尾密度;甘贝尔分布的最大吸引域;规则变化;尾部依赖性;尾订单

软件：

Copula模型;锡
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Joe}和\textit{H.Li}，J.多元分析。171421--435（2019年；Zbl 1412.60075）
全文： DOI程序 arXiv公司

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