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Shashi Jain;科尔尼利斯·奥斯特利。

随机网格捆绑方法：百慕大期权及其希腊人的有效定价。 （英语） Zbl 1410.91486号

申请。数学。计算。 269, 412-431 (2015).
摘要：本文描述了一种实用的基于仿真的算法，我们称之为随机网格捆绑方法（SGBM）为多维百慕大（即离散可行权）期权定价。该方法生成期权价格的直接估计值、最优提前行使政策以及期权价格的下限值。SGBM的一个优点是，该方法可用于百慕大式期权的希腊人的快速近似（即，与基础现货价格有关的衍生品，如德尔塔、伽马等）。对各种多维百慕大期权的计算结果表明了该算法的简单性和有效性。

引用于1审查
引用于31文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

美式期权的蒙特卡罗方法;美国期权定价;百慕大期权;希腊人代表美国人的选择;随机网格捆绑方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Jain}和\textit{C.W.Oosterlee}，应用。数学。计算。269412--431（2015；Zbl 1410.91486）
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