沃尔夫冈·布雷曼;亚历山德拉·迪亚斯;拥抱，保罗 金融中多变量高频数据的依赖结构。 （英语） Zbl 1408.62173号 数量。财务 3，第1期，第1-14页（2003年）. 摘要：金融业单变量高频数据的典型事实众所周知。它们包括缩放行为、波动性聚集、重尾和季节性。然而，到目前为止，多元性问题几乎没有得到解决。本文研究了主要外汇市场的高频外汇现货数据的双变量序列。首先，作为进一步分析的必要前提，解决了高频数据的同时反季节化问题。在下面的部分中，我们详细分析了依赖结构作为时间尺度的函数。特别强调了尾部行为，这是通过连接线来研究的。 引用于67文件 MSC公司： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 第91页第84页 经济时间序列分析 62小时30分 分类和区分；聚类分析（统计方面） 关键词：高频财务数据;缩放行为;波动性聚类;沉重的尾巴 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Breymann}等人，Quant。财务3，No.1，1--14（2003；Zbl 1408.62173） 全文： 内政部 链接