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迪米特里奥斯·库特莫斯

加密货币之间的回报和波动溢出。 （英语） Zbl 1406.62119号

经济。莱特。 173, 122-127 (2018).
摘要：本文测量了18种主要加密货币之间的相互依赖性，结果表明：（i）比特币是所有抽样加密货币中回报和波动溢出的主要贡献者；（ii）回报率和波动溢出率随时间稳步上升；（iii）在有关加密货币的重大新闻事件期间，溢出出现“峰值”。这些发现表明加密货币之间的相互依赖性越来越强，因此传染风险也更高。加密货币可能正在变得更加集成，尽管这有助于未来有趣的实证测试。此外，溢出效应的时变性揭示了这些数字货币未来的一定程度的不确定性。

引用于8文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

比特币；加密货币；溢出；方差分解；向量自回归
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Koutmos}，经济。莱特。173122-127（2018；Zbl 1406.62119）
全文： 内政部

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