保罗·费恩黑德;大卫·温科尔;乔纳森·唐恩 具有线性计算成本的顺序平滑算法。 (英语) Zbl 1406.62093号 生物特征 97,第2期,447-464(2010). 摘要:我们提出了一种新的粒子平滑器,其计算复杂度为\(O(N)\),其中\(N)是粒子数。这与大多数平滑器的(O(N^{2})计算成本相比是有利的。新方法还克服了现有算法中的一些退化问题。通过仿真研究,我们表明,在实际计算量的情况下,效率得到了显著提高。通过这些模拟研究和对田径数据集的分析表明,我们的新方法也大大优于简单滤波器平滑器,这是唯一一种计算成本为\(O(N)\)的平滑器。 引用于26文件 MSC公司: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 2015年1月62日 贝叶斯推断 62升10 顺序统计分析 62M20型 随机过程推断和预测 60G70型 极值理论;极值随机过程 关键词:极值理论;前向后退算法;粒子滤波;粒子平滑;双过滤器公式 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Fearnhead}等人,《生物统计学》97,No.2,447--464(2010;Zbl 1406.62093) 全文: 内政部 链接