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半递归核回归估计器的最优带宽选择。 (英语) Zbl 1405.62042号

摘要:在本文中,我们提出了一种自动选择由随机逼近算法定义的回归函数的半递归核估计的带宽的方法。我们表明,使用选定的带宽和一些特殊的步长,所提出的半递归估计量在估计误差方面与非递归估计量相比将非常有竞争力,但在计算成本方面要好得多。我们通过模拟研究和实际数据集验证了这些理论结果。

MSC公司:

62G08号 非参数回归和分位数回归
62L20型 随机近似
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