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郭志东;袁宏军

时变混合布朗-分数布朗模型下的欧式期权定价。 （英语） Zbl 1402.91786号

物理A 406, 73-79 (2014).
摘要：本文利用混合布朗分数次扩散Black-Scholes模型研究离散时间期权定价问题。在标的股票价格遵循时变混合布朗分数布朗运动的假设下，我们推导了离散时间环境下欧式看涨期权的定价公式。

引用于20文件

MSC公司：

91克20 衍生证券（期权定价、对冲等）
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）

关键词：

期权定价;混合布朗运动;时变过程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Guo}和\textit{H.Yuan}，Physica A 406，73-79（2014；Zbl 1402.91786）
全文： 内政部

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