Aurelein烤面包;陈瑜;广田大希 外部障碍亚洲期权的路径积分定价。 （英语） Zbl 1402.91759号 物理A 394, 266-276 (2014). 摘要：利用路径积分框架将外部障碍亚式期权的定价问题转化为维纳函数积分形式，我们表明，在引入一个法律等价过程并对新系统进行转换后，与蒙特卡罗价格的偏差可以大幅度减小。通过路径划分步骤，我们表明我们的结果在相关性增加方面表现良好。在提出了这种改进的经验证据之后，我们将范围扩展到了双击倒外部屏障，并推导出了一个原始的公式。在后一种设置中，我们提出了一个简单的方案，以减少由于附近的击出障碍物而产生的相对误差。 引用于三文件 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91B80型 统计和量子力学在经济学中的应用（经济物理学） 81系列40 量子力学中的路径积分 关键词：亚洲期权;外部屏障选项;维纳积分 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Cassagnes}等人，Physica A 394，266--276（2014；Zbl 1402.91759） 全文： 内政部 参考文献： [1] Pascucci，A.，期权定价中的PDE和鞅方法，（2011年），Springer·Zbl 1214.91002号 [2] 郭永康，金融衍生品数学模型，（2008），施普林格·Zbl 1146.91002号 [3] J.Dash，路径积分和选项-I，CNRS预印本，1988年。 [4] J.Dash，路径积分和选项-II，CNRS预印本，1989年。 [5] Linetsky，V.，《金融建模和期权定价的路径积分法》，计算经济学，11，129-163，（1998）·兹比尔0897.90015 [6] Eleonora Bennati，M.R.-C。；Taddei，S.，《衍生证券定价的路径积分法：I.形式主义和分析结果》，《国际理论与应用金融杂志》（1999年）·Zbl 1153.91464号 [7] Kac，M.，Wiener和函数空间中的积分，美国数学学会。公告。新系列，（1966）·Zbl 0131.00511号 [8] 蒙塔格纳，G。；尼克罗西尼，O。；Moreni，N.，《期权定价的路径积分法》，Physica A.Statistical Mechanics and its Applications，310，450-466，（2002）·Zbl 0995.91015号 [9] A.R.H.理查德。；Feynman，P.，《量子力学和路径积分》（2010），多佛·兹比尔1220.81156 [10] Wiener，N.，分析泛函的平均值，《美国国家科学院院刊》，7253-260，（1921） [11] Wiener，N.，《函数的平均值》，《伦敦数学学会学报》，第2-22期，第454-467页，（1924年） [12] 赫尔，J.，《期权、期货和其他衍生品》，（2008年），培生普伦蒂斯霍尔出版社·Zbl 1087.91025号 [13] 张培光，《外部障碍期权的统一公式》，《金融工程杂志》，4，（1995） [14] Devreese，J。；Lemmens，D。；Tempee，J.，Black-Scholes模型中亚洲期权的路径积分法，Physica A.统计力学及其应用，389780-788，（2010） [15] Chaichian，A.D.M.，《物理中的路径积分：第一卷随机过程和量子力学》，（2001年），Taylor和Francis·Zbl 1074.81537号 [16] 黑色，F。；Scholes，M.S.，《期权定价与公司负债》，《政治经济学杂志》，第81期，（1973年）·Zbl 1092.91524号 [17] Goodman，M.，无限方阱的路径积分解，《美国物理杂志》，49，843-847，（1981） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。