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跳跃扩散的连续有限维局部最优滤波。 (英语。俄文原件) Zbl 1401.93205号

J.计算。系统。科学。国际。 57,第4号,505-528(2018); Izv的翻译。罗斯。阿卡德。特奥·诺克。修女。向上。2018年第4期(2018)。
摘要:本文研究了高斯和泊松白噪声动态系统的连续时间状态估计问题。我们设计了一个有限维滤波器,其计算成本低于扩展卡尔曼-布基滤波器:其阶数是系统状态向量估计部分的维数。对于每个无穷小的时间段,使用均方最优无偏估计来选择滤波器的非线性结构。我们基于密度函数的Kolmogorov-Feller方程开发了一种算法来寻找滤波器的结构函数。提出了一种通过序贯蒙特卡罗试验先验计算它们的数值方法,该方法需要所需函数的直方图。由于其繁琐的形式,也给出了所建议滤波器的一些数值和解析近似。它们在结构上与卡尔曼-布基滤波器的相应非线性扩展相一致,但具有较小的阶数和可计算参数。

MSC公司:

93E11号机组 随机控制理论中的滤波
60J75型 跳转流程(MSC2010)
93E10型 随机控制理论中的估计与检测
60小时40 白噪声理论
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全文: 内政部

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