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克里斯蒂安·布哈特;托马斯·默勒;克里斯蒂安·比杰尔·施密特

半马尔可夫寿险设置中的现金流和投保人行为。 （英语） Zbl 1401.91105号

扫描。演员。J。 2015年第8期，660-688（2015）.
摘要：在有限状态空间的半马尔可夫过程中，我们考虑一个人寿保险合同。首先，在没有对投保人行为建模的情况下，我们展示了如何计算与未来付款相关的预期现金流，为此，我们提出了Kolmogorov的正向积分微分方程。然后将半马尔可夫模型扩展到包括退保和自由政策行为的建模，主要结果是修改了Kolmogorov的前向积分微分方程，从而可以计算现金流，而不必比不进行投保人建模的现金流复杂得多。对于不存在持续时间依赖的传统马尔可夫情形，也证明了该结果，并研究了数值例子。

引用于20文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
60 K15 马尔可夫更新过程，半马尔可夫过程
45J05型 积分微分方程

关键词：

持续时间相关性;科尔莫戈罗夫微分方程;投降;自由保险单
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Buchardt}等人，扫描。演员。J.2015，第8号，660--688（2015；Zbl 1401.91105）
全文： 内政部

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