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Songsak Sriboonchitta;刘建旭;Aree Wiboonpongse公司;蒂埃里·德诺

具有相依误差分量和样本选择修正的双copula随机前沿模型。 （英语） Zbl 1401.62083号

国际J近似推理 80, 174-184 (2017).
小结：在带样本选择的标准随机前沿模型中，假设误差项的两个分量是独立的，选择方程中不可观测项和随机前沿方程中对称误差项的联合分布假设为二元正态分布。本文通过使用两个copula函数来放松这些假设，一方面模拟对称项和无效项之间的依赖关系，另一方面模拟样本选择误差和随机前沿方程之间的依赖性。研究了几个copula函数族，并使用Akaike信息准则（AIC）选择了最佳模型。该方法应用于泰国北部200名稻农的样本。主要发现是：（1）双copula随机前沿模型在AIC方面优于标准模型，（2）标准模型低估了技术效率得分，可能导致错误的结论和建议。

引用于4文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线

关键词：

随机前沿模型;copula表示;依赖;copula族;样品选择;技术效率
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Sriboonchitta}等人，国际期刊近似推理80，174--184（2017；Zbl 1401.62083）
全文： 内政部

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