塞巴斯蒂安·布贝克;罗恩·埃尔丹;约瑟夫·莱赫克 使用投影朗之万蒙特卡罗从对数曲线分布中采样。 (英语) Zbl 1397.65010号 离散计算。地理。 59,第4期,757-783(2018). 作者建立了投影朗之万蒙特卡罗(Langevin Monte Carlo)所需步数的界,以获得与目标测量值的较小总变化距离。利用反射布朗函数的性质,从Wasserstein界得到一个总变差界。这些参数被推广到任意光滑势。本文给出了朗之万蒙特卡罗和打滑的一些初步实验比较。审核人:恒流(蒙特利尔) 引用于19文件 MSC公司: 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 60B10型 概率测度的收敛性 47N10号 算子理论在最优化、凸分析、数学规划、经济学中的应用 68瓦20 随机算法 68周25 近似算法 关键词:朗之万蒙特卡洛;采样和优化;对数压缩测度;快速混合随机游动 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Bubeck}等人,《离散计算》。地理。59,第4号,757--783(2018;Zbl 1397.65010) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] Ahn,S.,Koratikara,A.,Welling,M.:基于随机梯度Fisher评分的贝叶斯后验抽样。摘自:《第29届国际机器学习会议论文集》(ICML’12),第782-846页。IMLS(2012)·Zbl 0423.60055号 [2] Bach,F.,Moulines,E.:收敛速度为({{\rm O}}(1/n))的非严格凸光滑随机逼近。摘自:《第26届神经信息处理系统国际会议论文集》(NIPS’13),第1卷,第773-781页。Curran Associates(2013年) [3] Cousins,B.,Vempala,S.:绕过KLS:高斯冷却和体积算法。收录于:第47届美国计算机学会计算机理论研讨会论文集(STOC'15),第539-548页。ACM,纽约(2015)·Zbl 1321.68434号 [4] Dalalyan,A.S.:从光滑和对数凹密度近似采样的理论保证。J.R.Stat.Soc.Stat.Methodol.《美国法律汇编》。序列号。B。https://doi.org/10.1111/rssb.12183 ·Zbl 0054.05901号 [5] 戴尔,M;檐壁,A;Kannan,R,用于近似凸体体积的随机多项式时间算法,J.Assoc.Compute。机器。,38, 1-17, (1991) ·兹比尔0799.68107 ·数字对象标识代码:10.1145/102782.102783 [6] Kannan,R;Narayanan,H,《多边形上的随机行走和线性规划的仿射内点法》,数学。操作。决议,37,1-20,(2012)·Zbl 1243.65033号 ·doi:10.1287/门1110.0519 [7] Ledoux,M.,Talagrand,M.:巴拿赫空间中的概率。Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete,第23卷。柏林施普林格(1991)·Zbl 0662.60008号 [8] Lehec,J,熵和泛函不等式的表示公式,《安娜·亨利·蓬卡罗布研究所》。统计,49,885-899,(2013)·Zbl 1279.39011号 ·doi:10.1214/11-AIHP464 [9] Levin,D.A.,Peres,Y.,Wilmer,E.L.:马尔可夫链和混合时间。美国数学学会,普罗维登斯(2009)·Zbl 1160.60001号 [10] 林德瓦尔,T;罗杰斯,LCG,反射多维扩散耦合,Ann.Probab。,14, 860-872, (1986) ·Zbl 0593.60076号 ·doi:10.1214/aop/1176992442 [11] Lovász,L;Vempala,S,《从一个角落打了又跑》,SIAM J.Compute。,35, 985-1005, (2006) ·Zbl 1103.52002号 ·doi:10.1137/S009753970544727X [12] Lovász,L;Vempala,S,对数凹函数的几何和采样算法,随机结构。算法。,30, 307-358, (2007) ·Zbl 1122.65012号 ·doi:10.1002/rsa.201235 [13] Nemirovsky,A.S.,Yudin,D.B.:优化中的问题复杂性和方法效率。离散数学中的Wiley Interscience系列。威利,纽约(1983年)·Zbl 0501.90062号 [14] Pflug,G.Ch.:具有常数步长的随机最小化:渐近定律。SIAM J.控制优化。24(4), 655-666 (1986) ·Zbl 0594.90089号 [15] 罗宾斯,H;Monro,S,《随机近似方法》,《数学年鉴》。《统计》,22,400-407,(1951)·Zbl 0054.05901号 ·doi:10.1214/aoms/1177729586 [16] 罗伯茨,GO;Tweedie,RL,Langevin分布及其离散近似的指数收敛性,Bernoulli,2,341-363,(1996)·Zbl 0870.60027号 ·doi:10.2307/3318418 [17] Skorokhod,AV,有界区域扩散过程的随机方程,理论概率。申请。,6, 264-274, (1961) ·Zbl 0215.53501号 ·数字对象标识代码:10.1137/1106035 [18] Tanaka,H,凸区域中带反射边界条件的随机微分方程,广岛数学。J.,9,163-177,(1979)·Zbl 0423.60055号 [19] Welling,M.,Teh,Y.W.:通过随机梯度Langevin动力学进行贝叶斯学习。摘自:《第28届国际机器学习会议论文集》(ICML'11),第681-688页。《Omnipress》(2011) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配,并且可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。