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Rroji，编辑;洛伦佐·梅库里

混合回火稳定分布。 （英语） Zbl 1396.62018年

数量。财务 15，第9期，1559-1569（2015）.
小结：在本文中，我们引入了一种新的参数分布，即混合回火稳定分布。它具有正态方差-均值混合的相同结构，但正态性假设让位于半重尾分布。我们表明，通过适当地选择分布的参数，并在混合随机变量的具体规范下，可以获得一些众所周知的特殊分布。我们采用混合回火稳定分布，它具有许多有吸引力的特征来建模单变量收益。我们的结果表明，它足够灵活，可以适应不同的密度形状。此外，应用于统计时间序列的分析表明，与金融实践中常见的竞争分布相比，我们的方法提供了更好的拟合。

引用于7文件

MSC公司：

62E15型 统计学中的精确分布理论
60电子07 无限可分分布；稳定分布
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

回火稳定分布;混合物模型;统计因素;独立成分分析;γ密度

软件：

LBFGS-B型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Rroji}和\textit{L.Mercuri}，数量。财务15，No.9，1559--1569（2015；Zbl 1396.62018）
全文： 内政部 arXiv公司

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