法比奥·贝利尼;瓦莱里亚·比格诺齐 关于可引出的风险措施。 (英语) Zbl 1395.91506号 数量。财务 15,第5期,725-733(2015). 引用于50文件 MSC公司: 91克70 统计方法;风险措施 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Bellini}和\textit{V.Bignozzi},Quant。财务15,No.5,725--733(2015;Zbl 1395.91506) 全文: 内政部 参考文献: [1] Acerbi,C.,《风险的光谱测量:主观风险规避的一致表示》。J.银行。财务, 2002, 26, 1505-1518. [2] Acerbi,C.和Tasche,D.,关于预期短缺的一致性。J.银行。财务, 2002, 26, 1487-1503. [3] Aliprantis,C.D.和Border,K.C。,无限维分析:搭便车指南2006年第3版(施普林格出版社:柏林)·兹比尔1156.46001 [4] Artzner,P.、Delbaen,F.、Eber,J.和Heath,D.,《一致的风险度量》。数学。财务, 1999, 9, 203-228. ·Zbl 0980.91042号 [5] 巴塞尔银行监管委员会,交易账簿基本审查,2012年5月。网址:www.bis.org/publ/bcbs219.htm。 [6] Bellini,F.,广义分位数的同位素结果。统计概率。莱特。, 2012, 82, 2017-2024. ·Zbl 1312.62055号 [7] Bellini,F.和Figá-Talamanca,G.,条件尾部行为和风险价值。数量。财务, 2007, 7, 599-607. ·Zbl 1151.91563号 [8] Bellini,F.、Klar,B.、Müller,A.和Rosazza Gianin,E.,作为风险度量的广义分位数。保险。数学。经济。, 2014, 54, 41-48. ·Zbl 1303.91089号 [9] Christoffersen,P。,回测。定量金融百科全书,2010年(威利)。 [10] Cont,R.,Deguest,R.和Scandolo,G.,风险度量程序的稳健性和敏感性分析。数量。财务, 2010, 10, 593-606. ·兹比尔1192.91191 [11] Daníelsson,J。,财务风险预测2011年(威利:奇切斯特)。 [12] F.德尔巴恩。,货币效用函数大阪大学CSFI演讲笔记系列,2011年,第3卷(大阪高校出版社:大阪)。 [13] Delbaen,F.,关于预期结构的评论。工作文件,苏黎世联邦理工学院,2013年。 [14] Embrechts,P.和Hofert,M.,《银行和保险业的统计和量化风险管理》。年度修订统计申请。, 2014, 1, 493-514. [15] Emmer,S.、Kratz,M.和Tasche,D.,实践中最佳的风险度量是什么?标准测量值的比较。工作文件,CREAR,ESSEC商学院,2013年。 [16] Föllmer,H.和Schied,A.,风险和交易约束的凸度量。财务统计。, 2002, 6, 429-447. ·Zbl 1041.91039号 [17] Föllmer,H.和Schied,A。,随机金融:离散时间导论第二版,2004年(de Gruyter:柏林)·Zbl 1126.91028号 [18] Frittelli,M.、Maggis,M.和Peri,I.,风险措施𝒫(ℝ) 以及具有概率/损失函数的风险价值。数学。财务, 2014, 24, 442-463. ·Zbl 1304.91102号 [19] Frittelli,M.和Rosazza Gianin,E.,《风险措施的有序性》。J.银行。财务, 2002, 26, 1473-1486. [20] Gneiting,T.,制作和评估点预测。美国统计协会。,2011年,106746-762·Zbl 1232.62028号 [21] 胡贝尔,P。,稳健的统计,1981年(威利:纽约)·Zbl 0536.62025号 [22] Jaworski,P.,《关于风险测量的主观方法》。数量。财务, 2006, 6, 495-511. ·兹比尔1134.91481 [23] Krätschmer,V.、Schied,A.和Zähle,H.,法律变量风险度量的比较和定性稳健性。财务统计。, 2014, 18, 271-295. ·Zbl 1298.91195号 [24] Lambert,N.S.,《统计预测的启发和评估》。工作文件,斯坦福大学,2011年。 [25] Lambert,N.,Pennock,D.M.和Shoham,Y.,引用概率分布的特性第九届ACN电子商务会议记录第129-138页,2008年。 [26] Newey,W.和Powell,J.,非对称最小二乘估计和测试。计量经济学, 1987, 55, 819-847. ·Zbl 0625.62047号 [27] Osband,K.H.,为更好的成本预测提供激励。加州大学伯克利分校博士论文,1985年。 [28] 雷米拉德,B。,金融工程统计方法2013年(查普曼和霍尔/CRC:佛罗里达州博卡拉顿)·Zbl 1273.91010号 [29] 萨维奇,L.J.,《激发个人概率和期望》。美国统计协会。, 1971, 66, 783-801. ·Zbl 0253.92008号 [30] Weber,S.,《分布不变风险度量、信息和动态一致性》。数学。财务, 2006, 16, 419-441. ·Zbl 1145.91037号 [31] Ziegel,J.,《连贯性和可诱导性》。数学。财务2013年,即将出版。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。