尚汉林;史蒂文·哈伯曼 分组多元和函数时间序列预测：年金定价的应用。 （英语） Zbl 1394.62146号 保险。数学。经济。 75, 166-179 (2017). 总结：年龄别死亡率通常按不同的属性分类，如性别、州、民族和社会经济地位。在制定国家和国家以下各级的社会政策和年金定价时，不仅要准确预测死亡率，而且要确保国家以下各级预测的总和等于国家一级的预测。这促使分组功能时间序列方法（Shang和Hyndman，出版）的最新发展，以调和特定年龄死亡率预测。我们将这些分组函数时间序列预测方法扩展到多元时间序列，并将其应用于对老年人死亡率的点预测，从中可以对不同年龄和到期日的定期年金进行定价。使用从日本死亡率数据库获得的日本地区特定年龄死亡率，我们调查了独立预测方法和分组预测方法之间的一步预测到15步预测点预测的准确性。分组预测方法不仅有助于协调国家和国家以下各级年龄别死亡率的预测，而且还可以提高预测准确性。死亡率预测准确性的提高对于保险和养老金行业估算年金价格非常重要，特别是在由性别、地区和社会经济分组等关键因素定义的人口亚组层面。 引用于9文件 MSC公司： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62M20型 随机过程推断和预测 91D20型 数学地理学和人口学 关键词：预测对账;分层时间序列;自下而上方法;最优组合法;Lee-Carter方法;日本死亡率数据库 软件：StFinMetrics公司;闪亮的;预测;R（右）;彩虹;预测 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.L.Shang}和\textit{S.Haberman}，保险。数学。经济。75、166--179（2017；Zbl 1394.62146） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [2] Aue，A。；诺里尼奥，D.D。；Hörmann，S.，关于平稳函数时间序列的预测，J.Amer。统计师。协会，110，509，378-392（2015）·Zbl 1373.62462号 [3] Bassuk，S.S。；Berkman，L.F。；Amick III，B.C.，《老年人的社会经济状况和死亡率：来自美国四个社区的调查结果》，美国流行病学杂志。，155, 6, 520-533 (2002) [4] Bell，W.，ARIMA和预测特定年龄生育率的主成分模型，（Cruijsen，H.；Keilman，N.，工业化国家国家人口预测（1992），Swets&Zeitlinger:Swets and Zeitlinger Amsterdam），177-200 [5] Booth，H.，《人口预测：1980年至2005年综述》，国际预测杂志。，22, 3, 547-581 (2006) [6] H·布斯。；Hyndman，R.J。；痒，L。；De Jong，P.，Lee Carter死亡率预测：变异和扩展的多国比较，人口统计。第15、9、289-310号决议（2006年） [7] H·布斯。；Tickle，L.，《死亡率建模与预测：方法综述》，《年度学报》。科学。，3, 1-2, 3-43 (2008) [8] Brouhns，N。；Denuit，M。；Vermunt，J.K.，《构建预测生命表的泊松对数双线性回归方法》，《保险数学》。经济学。，31, 3, 373-393 (2002) ·Zbl 1074.62524号 [9] 凯恩斯，A.J.G。；布莱克，D。；Dowd，K.，《参数不确定性随机死亡率的双因素模型：理论与校准》，《风险保险杂志》，73，4，687-718（2006） [10] 坎农，E。；Tonks，I.，《养老金市场》（2008），牛津大学出版社：牛津大学出版社 [11] Chan，W.S。；Li，J.S.-H。；Li，J.，《生物多样性疾病死亡率指数：建模与应用》，《北美学报》。J.，18，1，38-58（2014）·兹比尔1412.91037 [12] Chang，W.、Cheng，J.、Allaire，J.和Xie，Y.、McPherson，J.，2017年。闪亮：R.R包1.0.0版的Web应用程序框架。网址：http://CRAN.R-project.org/package=shinny; 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