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艾琳娜·迪·贝尔纳迪诺;迪迪埃·鲁利埃

关于变换的多元阿基米德连接函数的尾相关系数。 （英语） Zbl 1383.62160号

模糊集系统。 284, 89-112 (2016).
摘要：本文介绍了一类连接函数变换对其上下多元尾部相关系数的影响。我们特别关注多元阿基米德连接函数。在本文的第一部分中，当所考虑的变换copula的生成器表现出一些正则变化性质时，我们计算了多变量变换的尾部相关系数，并研究了这些系数在接近尾部独立的情况下的行为。我们在特定条件下获得了新的结果，这些条件涉及到变换组件的定期变化的危险率。这些结果也适用于非转换阿基米德连接。在第二部分中，我们讨论了我们提出的转换[Depend.Model.1，1-36（2013；Zbl 1287.62005年)]。我们展示了使用转换的阿基米德连接函数的实用性，因为它们允许构建显示任何选定的上下尾相关系数对的阿基米德生成器。最后，我们详细介绍了阿基米德连接变换径向部分的极端行为（使用[M.拉尔森和J.Nešlehová，高级申请。普罗巴伯。43，第1期，195-216（2011年；Zbl 1213.62084号)])我们用变换的马尔可夫链解释了可能的应用。

引用于9文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62G32型 极值统计；尾部推断

关键词：

阿基米德连接函数;尾部相关系数;规则变化;阿基米德连接变换;马尔可夫链

引文：

Zbl 1287.62005年;兹比尔1213.62084

软件：

Copula模型;聚合运算符近似工具
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.Di Bernardino}和\textit{D.Rullière}，模糊集系统。284，89-112（2016；Zbl 1383.62160）
全文： 内政部 哈尔

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