朱利奥·比罗利;Jean-Philippe Bouchaud;马克·波特 相关矩阵的学生系综：特征值谱和Kullback-Leibler熵。 （英语） Zbl 1373.62283号 物理学报。波兰。B 38，第13号，4009-4026（2007）. 摘要：我们研究了与多元Student（或更一般的椭圆）随机变量相关的一种新的随机相关矩阵集合。我们建立了经验相关矩阵的精确状态密度，推广了Marčenko-Pastur结果。学生案例中国家的理论密度与经验金融数据之间的比较令人惊讶地好，即使我们仍然能够检测到系统偏差。最后，我们显式计算了经验的Kullback-Leibler熵学生矩阵，与真实相关矩阵无关，如高斯情况。我们提供了这些Kullback-Leibler熵的精确数值。 引用于10文件 MSC公司： 62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等） 62B10型 信息理论主题的统计方面 62G30型 订单统计；经验分布函数 94甲17 信息的度量，熵 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Biroli}等人，《物理学学报》。波兰。B 38，编号13，4009-4026（2007；Zbl 1373.62283） 全文： arXiv公司 链接