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随机信号叠加的无参数分辨率。 (英语) Zbl 1372.60055号

摘要:本文提出了一种直接获得两个独立随机过程之和的确定性和随机性贡献的方法,其中一个是Ornstein-Uhlenbeck过程,另一个是一般(非线性)Langevin过程。该方法能够区分随机过程,检索其相应的随机演化方程。该框架基于最近一种在强测量(或观测)噪声存在下分析多维Langevin型随机过程的方法,此处扩展为既不施加约束也不施加参数,并直接从经验数据集提取所有系数。使用合成数据表明,该方法获得了令人满意的结果。

MSC公司:

60G35型 信号检测和滤波(随机过程方面)
94甲12 信号理论(表征、重建、滤波等)
82立方31 随机方法(福克-普朗克、朗之万等)应用于含时统计力学问题
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