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赫罗德·德林;布里斯·弗兰克;珍妮特·沃纳（Jeannette H.C.Woerner）。

用周期平均估计分数Ornstein-Uhlenbeck过程中的漂移参数。 （英语） Zbl 1369.62214号

统计推断统计。过程。 20，第1号，1-14（2017）.
摘要：我们构造了具有周期平均函数和长程相关的分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程漂移参数的最小二乘估计。对于这个估计量，我们证明了相合性和渐近正态性。与没有周期平均函数的经典分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程相比，根据Hurst参数（H），即（n^{1-H}），收敛速度较慢。

引用于3评论
引用于17文件

MSC公司：

2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）

关键词：

分数Ornstein-Uhlenbeck过程;长程依赖性;周期平均函数;最小二乘估计量
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Dehling}等人，统计推断Stoch。过程。20，第1号，1-14（2017；Zbl 1369.62214）
全文： 内政部 arXiv公司

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