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伊利亚·塞索夫。；玛丽娜·塞索娃（Marina V.Sysoeva）。

从具有快速瞬态过程的时间序列中检测耦合Granger因果关系方法的变化。 （英语） Zbl 1364.37165号

物理D 309, 9-19 (2015).
总结：在标准具振荡器上研究了Granger因果关系方法在移动时间窗口中检测复杂系统子系统之间定向耦合的能力。特别是，考虑了由交替平稳状态组成的时间序列，其特征是这些状态之间具有快速瞬态过程的不同振幅和形状的振荡，由于子系统的耦合或个别特性的变化，可能会发生类似的转变。使用两种常用的替代时间序列生成方法来检查方法结果的重要性。实现了两种模型结构：标准线性和适应数据的特殊非线性。与标准线性方法相比，使用适应数据的模型结构的Granger因果关系方法在检测耦合方向性和状态变化的瞬时时间方面具有显著优势，而在某些情况下，适应方法的灵敏度和特异性不足。

引用于三文件

MSC公司：

37M10个 动力系统的时间序列分析
34K11型 泛函微分方程的振动理论
34K50美元 随机泛函微分方程
2005年3月37日 动力系统仿真

关键词：

耦合检测；格兰杰因果关系；非平稳时间序列；非线性模型；瞬态过程；替代时间序列
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{I.V.Sysoev}和\textit{M.V.Syshoeva}，Physica D 309，9--19（2015；Zbl 1364.37165）
全文： 内政部

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