Masayuki Uchida;中弘吉田 波动率预测的模型选择。 （英语） Zbl 1359.62348号 Podolskij，Mark（编辑）等人，《概率、统计及其应用的魅力》。为纪念奥列·巴恩多夫·尼尔森。查姆：施普林格（ISBN 978-3-319-25824-9/hbk；978-3-316-25826-3/电子书）。343-360 (2016). 摘要：我们考虑一个由随机微分方程定义的随机回归模型。基于近似分布的预期Kullback-Leibler信息，我们提出了选择波动率模型的信息准则。我们证明了对于期望的Kullback-Leibler信息，信息准则是渐近无偏的。给出了模型选择的实例和仿真结果。有关整个系列，请参见[兹比尔1337.60008]. 引用于1文件 MSC公司： 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 60J60型 扩散过程 62B10型 信息理论主题的统计方面 关键词：非遍历扩散;稳定收敛;随机微分方程;波动;型号选择;信息准则 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Uchida}和\textit{N.Yoshida}，in：概率、统计及其应用的魅力。为纪念奥列·巴恩多夫·尼尔森。查姆：斯普林格。343--360（2016；Zbl 1359.62348） 全文： 内政部 参考文献： 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。