帕斯卡·比安奇 随机近点算法的遍历收敛性。 (英语) Zbl 1355.90062号 SIAM J.Optim公司。 26,第4期,2235-2260(2016). 摘要:本文的目的是建立由\(x_{n+1}=(I+\lambda_nA(xi_{n+1},,,))^{-1}(x_n),\)给出的迭代序列\((xn)\的几乎必然弱遍历收敛性,其中\((a(s,,.,):s在E)\是可分Hilbert空间上最大单调算子的集合,\(xi_n)\)是(E,)上随机变量的独立同分布序列,而(lambda_n)是(ell^2\反斜杠\ell^1)中的正序列。证明了加权平均迭代序列在Aumann期望({mathbb E}(a(xi_1,,.,))最大的假设下弱收敛到零(假设存在)。我们考虑了形式为(min\mathbb E(f(xi_1,x))w.r.t.(x\in\bigcap_{i=1}^mX_i)的随机优化问题的应用,其中(f)是正规凸积分,(x_i。在这种情况下,迭代与最近由王先生和D.P.贝塞卡斯[增量约束投影-非光滑凸优化的近似方法,技术代表,剑桥:麻省理工学院,MA(2013)]。 引用于17文件 MSC公司: 90C25型 凸面编程 65千5 数值数学规划方法 关键词:近点算法;随机近似;凸规划 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Bianchi},SIAM J.Optim。26,编号4,2235-2260(2016;兹bl 1355.90062) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] F.Aálvarez和J.Peypouquet,{不带Lipschitz条件的演化系统渐近近似等价性的统一方法},非线性分析。理论方法应用。,74(2011),第3440-3444页·Zbl 1219.34070号 [2] C.Andrieu,Eé。Moulines和P.Priouret,{可验证条件下随机逼近的稳定性},SIAM J.控制优化。,44(2005),第283-312页·Zbl 1083.62073号 [3] Y.F.Atchadeí、G.Fort和E.Moulines,《关于随机近似梯度算法》,预印本,2014年·Zbl 1433.90199号 [4] H.Attouch,{\it Familles 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