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艾哈迈迪、赛义德·赛义德;帕特里斯·盖拉德茨

使用Lévy过程建模死亡率和定价终身年金。 （英语） Zbl 1348.62229号

保险。数学。经济学。 64, 337-350 (2015).
摘要：我们考虑了在随机死亡率作用下到期年金的定价问题。类似于
[A.E.伦肖,S.哈伯曼和P.Hatzopoulos先生英国精算师，“英国男性有保障生命的近期死亡率趋势模型”。J.2，第2期，449–477（1996年；doi:10.1017/S1357321700003470)]和[T.Z.钻孔等，保险。数学。经济学。27，第3期，285–312（2000年；Zbl 1055.62555号)]，将使用勒让德多项式的指数函数定义死亡率。我们扩展了巴洛塔和S.哈伯曼[《保险数学经济学》第38卷第1期，195-214页（2006年；Zbl 1101.60045号)]通过在死亡力中有条件地添加（α）稳定的Lévy从属。特别是，我们将重点放在Gamma和Variance-Gamma过程上，以展示Lévy次级机构如何捕捉死亡率冲击。广义线性模型用于估计解释变量和Lévy过程的系数。为此，通过最大化对数似然函数来获得过程系数。我们使用日本1998年至2011年和美国1965年至2010年的男性死亡率数据，将我们的结果与Renshaw等人提出的模型进行比较。基于Akaike信息准则、贝叶斯信息准则、似然比检验和Akaikeweights，给出了一些偏好，以支持该模型。然后，我们使用三次平滑样条方法拟合利率曲线，并说明在Renshaw等人[loc.cit.]建议的结构下年金价格的一些过高（过低）估计。

引用于三文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
91D20型 数学地理学和人口学

关键词：

死亡作用力;勒维下属;广义线性模型;伽马过程;方差伽马过程

引文：

Zbl 1055.62555号;Zbl 1101.60045号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.S.Ahmadi}和\textit{P.Gailladetz}，保险。数学。经济学。64、337--350（2015年；Zbl 1348.62229）
全文： 内政部

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