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刘爱艾;侯燕熙;彭，梁

尾部相关性度量的区间估计。 （英语） Zbl 1348.62183号

保险。数学。经济。 64, 294-305 (2015).
概述：系统性风险涉及几个财务变量的极端共存，这涉及到尾部依赖的特征。尾部相关系数由以下公式提出A.W.莱德福德和J.A.唐恩【生物统计学83，第1期，169-187（1996年；Zbl 0865.62040号); J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。B 59，第2期，475–499页（1997年；Zbl 0886.62063号)]区分渐近独立性和渐近相关性。最近，基于条件Kendallτ提出了一种新的测量方法A.V.Asimit公司等[J.Econom.194，No.2，330–348（2016；Zbl 1443.62329号)]测量尾部相关性并区分渐近独立性和渐近依赖性。为了有效地构造这种新测度的置信区间，本文提出了一种光滑折刀经验似然方法，该方法不需要估计任何额外的量，如渐近方差。仿真研究表明，该方法具有良好的有限样本性能。

引用于1文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等）
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

条件肯德尔陶;区间估计;折刀经验似然;尾部依赖性;极端事件

引文：

兹比尔0865.62040;Zbl 0886.62063号;Zbl 1443.62329号

软件：

量化风险管理;远程终端设备
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Liu}等人，《保险》。数学。经济。64294-305（2015年；兹比尔1348.62183）
全文： 内政部

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