奥斯塔普·奥赫林;亚雷玛·奥赫林;沃尔夫冈·施密德 层次阿基米德连接函数的性质。 （英语） Zbl 1348.62044号 统计风险。模型。 30，第1期，21-54（2013）。 摘要：本文分析了层次阿基米德连接函数的性质。这个类是阿基米德系词的推广，并允许一般的不可交换依赖结构。我们证明了copula的结构可以从所有二元边缘唯一地恢复。我们推导了copula值的分布，这对于测试和构建置信区间特别有用。此外，我们还分析了相依序、多元相依测度和极值连接函数。我们特别注意尾部依赖性，并导出了一般层次阿基米德连接函数的几个尾部依赖指数。 引用于21文件 MSC公司： 第62页第15页 统计学中的精确分布理论 60E05型 概率分布：一般理论 62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等） 关键词：连接线;多元分布;阿基米德copula;随机排序;层次copula 软件：HAC公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛O.Okhrin｝等人，《统计风险》。模型。30、第1号、第21--54号（2013；Zbl 1348.62044） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Barbe Ph.，《多变量分析杂志》，第58页，第197页–（1996）·兹比尔0862.60020 ·doi:10.1006/jmva.1996.0048 [2] Charpentier A.，《多元分析杂志》100 pp 1521–（2009）·Zbl 1165.62038号 ·doi:10.1016/j.jmva.2008.12.015 [3] 机动P.，出版物。仪器统计。巴黎大学23页第1页–（1978） [4] 内政部：10.1016/0167-7152（89）90123-5·Zbl 0701.62060号 ·doi:10.1016/0167-7152（89）90123-5 [5] Genest Ch.，《美国统计协会杂志》88 pp 1034–（1993）·doi:10.1080/01621459.1993.10476372 [6] Hofert M.，《计算统计与数据分析》52，第5163页–（2008年）·Zbl 1452.62070号 ·doi:10.1016/j.csda.2008.05.019 [7] Kimberling C.H.，Aequationes数学。第10页，152页–（1974年）·Zbl 0309.60012号 ·doi:10.1007/BF01832852 [8] 内政部：10.1080/01621459.1988.10478671·doi:10.1080/01621459.1988.10478671 [9] McNeil A.J.，《统计计算与模拟杂志》，第78页，第567页–（2008年）·Zbl 1221.00061号 ·网址：10.1080/00949650701255834 [10] 内政部：10.1214/07-AOS556·Zbl 1173.62044号 ·doi:10.1214/07-AOS556 [11] Nelsen R.B.，《多元分析杂志》60第111页–（1997）·Zbl 0883.62049号 ·doi:10.1006/jmva.1996.1646 [12] Schmid F.，Metrika梅特里卡66（3），第323页–（2006）·Zbl 1433.62151号 ·doi:10.1007/s00184-006-0114-3 [13] Sklar A.出版。巴黎Inst.Stat.Univ.Paris 8 pp 299–（1959） [14] 内政部：10.2307/2669523·兹比尔0996.62091 ·doi:10.2307/2669523 [15] Whelan N.，《定量金融》4，第339页–（2004年）·doi:10.1088/1469-7688/4/3/009 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。