Luis A.Salomón。;Jean-Claude堡 某些分数过程中Hurst参数的估计。 （英语） Zbl 1348.60063号 J.统计计算。模拟 83，第3号，542-554（2013）. 摘要：我们建议通过一种基于高斯过程的Karhunen-Loève展开的方法来估计分数过程中涉及的Hurst参数。我们具体研究了分数布朗运动、分数Ornstein-Uhlenbeck族和分数布朗桥的情况。我们将我们的结果与用最大似然法得到的结果进行了数值比较，这表明了我们建议的有效性。 引用于2文件 MSC公司： 60G22型 分数过程，包括分数布朗运动 60G15年 高斯过程 10层62层 点估计 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 关键词：Karhunen-Loève扩建;分数高斯过程;赫斯特参数估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.A.Salomón}和\textit{J.C.Fort}，J.Stat.Compute。模拟83，No.3，542--554（2013；Zbl 1348.60063） 全文： 内政部 哈尔 参考文献： [1] Davies R.B.，《生物特征》74第95页–（1987）·Zbl 0612.62123号 ·doi:10.1093/biomet/74.1.95 [2] Dieker，A.B.“分数布朗运动的模拟”。硕士论文，阿姆斯特丹Vrije大学，2002年。可用网址：http://www2.isye.gatech.edu/adieker3/fbm/index.html ·Zbl 1336.60076号 [3] Bardet J.M.，长程相关理论与应用，第579页–（2003年） [4] Cheridito P.，电子。J.Probab 8（3）第14页–（2003）·Zbl 1065.60033号 ·doi:10.1214/EJP.v8-125 [5] Salminen，P.和Kaarakka，T.“关于分数Ornstein–Uhlenbeck过程”。预印本（2007）。可用网址：//arxiv.org/ ·兹比尔1331.60065 [6] Bogachev，V.I.1998年。”高斯测量”。第62卷，第xii–433页。普罗维登斯，RI：美国数学学会（AMS）。数学调查和专著作者从俄语翻译而来 [7] 罗森布拉特M.，J.数学。机械12第619页–（1963） [8] Widom H.，建筑。定额。机械。分析17第215页–（1964）·Zbl 0183.11701号 ·doi:10.1007/BF00282438 [9] Bronski J.C.和J.Theoret。Probab 16第87页–（2003）·兹比尔1060.60036 ·doi:10.1023/A：1022226420564 [10] Bronski J.C.，公共数学。《物理238》第563页–（2003年）·Zbl 1028.60038号 ·doi:10.1007/s00220-003-0835-3 [11] Yan L.和J.Phys。A 41 pp 145007.1–（2008） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。