×

一类新的连接函数涉及几何分布:估计和应用。 (英语) Zbl 1348.60021号

摘要:Copula正在成为一种流行的建模多变量间依赖结构的工具。常用的连接词有高斯连接词、(t)和甘贝尔连接词。为了进一步推广这些连接函数,通过在现有的连接函数中加入几何分布,引入了一类新的连接函数,称为几何连接函数。提出了点内罚函数算法,以获得几何连接函数参数的最大似然估计。进行了仿真研究,以评估该方法的效率。以工伤保险数据和汇率序列数据为例说明了所提出的估计方法。

MSC公司:

60E05型 概率分布:一般理论
62H20个 关联度量(相关性、典型相关性等)
62甲12 多元分析中的估计
10层62层 点估计
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91B30型 风险理论,保险(MSC2010)

软件:

纳科普拉
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Aas,K。;Czado,C。;弗里吉斯,A。;Bakken,H.,多重依赖的对copula构造,保险数学。经济。,44, 182-198 (2009) ·Zbl 1165.60009号
[2] Chen,X.H。;Fan,Y.Q.,基于半参数copula的多元动态模型在copula错误指定下的估计和模型选择,《计量经济学杂志》,135,125-154(2006)·Zbl 1418.62425号
[3] Cuadras,C.M.,用加权几何平均值构造copula函数,J.Statist。计划。推断,1393766-3772(2009)·Zbl 1274.62396号
[4] Czado,C。;谢普斯迈尔,美国。;Min,A.,混合C-藤的最大似然估计及其在汇率中的应用,统计模型。,12, 229-255 (2013) ·Zbl 07257878号
[5] Embrechts,P。;Lindskog,F。;McNeil,A.,用连接函数建模依赖性及其在风险管理中的应用,(Rachev,S.,《金融重尾分布手册》(2003),Elsevier),329-384,(第8章)
[6] 弗里斯,E.W。;杨,V。;Luo,Y.,《使用面板数据模型的案例研究》,《北美精算师》。J.,4,24-42(2001)·Zbl 1083.91538号
[7] Genest,C.基因。;Ghoudi,K。;Rivest,L.P.,多元分布族依赖参数的半参数估计程序,Biometrika,82543-552(1995)·Zbl 0831.62030号
[8] Genest,C。;Favre,A.C.,关于copula建模,你一直想知道但又不敢问的一切,J.Hydrol。工程,12347-368(2007)
[9] Genest,C。;Rémillard,B.,半参数模型中的参数自举测试的有效性,Ann.Inst.H.PoincaréProbab。统计学。,44, 1096-1127 (2008) ·Zbl 1206.62044号
[10] Genest,C。;雷米拉德;Beaudoin,D.,《连接线的优良性测试:综述和功效研究》,《保险数学》。经济。,44, 199-213 (2009) ·Zbl 1161.91416号
[12] 霍弗特,M。;马赫勒,M。;McNeil,A.J.,已知边界下高维阿基米德连接函数的似然推断,多元分析杂志。,110, 133-150 (2012) ·Zbl 1244.62073号
[13] 黄,C。;Lin,J.G。;Ren,Y.Y.,基于内部惩罚函数算法和bootstrap方法的广义Pareto分布的统计推断及其在股票数据分析中的应用,计算。经济。,39, 173-193 (2012) ·Zbl 1243.91107号
[14] Joe,H.,多元模型和依赖概念(1997),查普曼和霍尔:查普曼&霍尔伦敦·Zbl 0990.62517号
[15] Joe,H。;Xu,J.,多元模型边际推断函数的估计方法,技术报告166(1996),不列颠哥伦比亚大学统计系
[16] Kim,G。;西尔瓦普勒,M.J。;Silvapulle,P.,估计连接函数的半参数和参数方法的比较,计算。统计师。数据分析。,51, 2836-2850 (2007) ·Zbl 1161.62364号
[17] Kullback,S。;Leibler,R.A.,《信息与充分性》,《数学年鉴》。统计学。,第2279-86页(1951年)·Zbl 0042.38403号
[18] 马歇尔,A.W。;Olkin,I.,应用于指数族和Weibull族的一种向分布族添加参数的新方法,Biometrika,84,641-652(1997)·Zbl 0888.62012号
[19] Nelsen,R.B.,《Copulas简介》(2006),施普林格出版社·Zbl 1152.62030
[20] 巴顿,A.J.,《经济时间序列的copula模型综述》,J.多元分析。,110,4-18(2012年)·Zbl 1244.62085号
[21] Roos,C。;Terlaky,T。;维亚尔,J.P.,《线性优化理论与算法》。《内部观点法》(1997),约翰·威利父子公司:约翰·威利和奇切斯特父子公司,英国·Zbl 0954.65041号
[23] Sklar,A.,《Répartitionán Dimensions et leurs Marges》,出版。仪器统计。巴黎大学,8229-231(1959)·Zbl 0100.14202号
[24] Weiß,G.,通过最大似然和最小距离估计进行Copula参数估计:模拟研究,计算。统计学。,26, 31-54 (2011) ·Zbl 1304.65089号
[25] Ye,Y.,《内点算法、理论与分析》(1997),John Wiley&Sons:John Willey&Sons Chichester,英国·Zbl 0943.90070号
[26] Zangwill,W.,通过惩罚函数进行非线性编程,管理。科学。,13344-358(1963年)·Zbl 0171.18202号
[27] 张,R。;Czado,C。;Min,A.,基于copula的元(t)分布的有效最大似然估计,计算。统计师。数据分析。,55, 1196-1214 (2011) ·Zbl 1328.65049号
[28] Zhang,K.S。;Lin,J.G。;Huang,C.,关于连接函数加权几何平均的一些新结果,Internat。J.不确定性。基于模糊知识的系统,21,277-288(2013)·Zbl 1323.62044号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。