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卢西亚纳达拉山谷;德朱丽，玛丽亚·埃琳娜;克劳迪娅·塔兰托拉;克劳迪奥·马内利

通过对copula构造的缺省概率估计。 （英文） Zbl 1346.91106号

欧洲药典。物件。 249，第1号，298-311（2016）.
摘要：本文提出了一种新的企业违约概率估计方法。该方法基于多元未定权益分析和对copula构造。对于每个被考虑的公司，资产负债表数据用于评估资产价值，并计算其违约概率。资产定价函数通过一对copula构造表示，并通过蒙特卡罗模拟进行近似。通过对运营公司和违约公司的分析，说明了该方法。

引用于5文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91B38型 生产理论，企业理论
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62G05型 非参数估计
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线

关键词：

违约概率;马尔科夫蒙特卡洛;多元未定权益;对连接词;葡萄藤

软件：

CDV乙烯;混合工具;格拉姆阿克;卡爪
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Dalla Valle}等人，《欧洲药典》。第249号决议，第1号，298--311（2016；Zbl 1346.91106）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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