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Langevin过程的弱向后误差分析。 (英语) Zbl 1346.65001号

0的弱误差分析A.德彪西E.Faou公司【SIAM J.Numer.Anal.50,第3期,1735-1752(2012;Zbl 1256.65002号)]推广到由随机哈密顿方程描述的朗之万过程。由于普通欧拉格式可能不稳定,本文提出了两种隐式格式。对于小时间步长的修正向量场,分析了修正流的长时间行为、指数混合和不变测度的扩展。

MSC公司:

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60时35分 随机方程的计算方法(随机分析方面)
37平方米5 遍历理论的计算方法(不变测度的近似、Lyapunov指数的计算、熵等)
60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面)
34F05型 常微分方程和随机系统
65页第10页 含辛积分器哈密顿系统的数值方法
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