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非对称GARCH模型的半参数有效自适应估计。 (英语) Zbl 1345.62122号

摘要:本文推导了非对称GARCH模型的半参数有效自适应估计。应用来自的一些一般结果F.C.浮渣等【Ann.Stat.25,No.2,786–817(1997;兹伯利0941.62093)]首先用核方法估计扰动的未知密度函数,然后应用一步Newton-Raphson方法获得比拟极大似然估计更有效的估计量。所提出的半参数估计器对于条件标准差模型中出现的未知扰动分布的参数是自适应的。

MSC公司:

2009年6月26日 非马尔可夫过程:估计
62G05型 非参数估计
62E20型 统计学中的渐近分布理论
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
91B84号 经济时间序列分析
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全文: 内政部

参考文献:

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