尤塔·柯克 具有跳跃和噪声的不规则观测半鞅的二次协变估计。 （英语） Zbl 1342.60033号 伯努利 221894-1936（2016）第3期. 摘要：本文给出了带噪声离散观测半鞅二次协变量的已实现协方差估计的预平均版本的中心极限定理。半鞅可能具有跳跃性，而观测时间表现出不规则性、非同步性和对观测过程的依赖性。结果表明，观测时间对估计量渐近分布的影响仅通过两个特征：观测频率和噪声的协方差结构。这与纯半鞅环境中实现协方差的情况完全不同。 引用于6文件 MSC公司： 60F05型 中心极限和其他弱定理 60G48型 鞅的推广 2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计 关键词：中心极限定理;协方差估计量;二次共变;半鞅;跳跃;微观结构噪声;非同步观测;稳定极限定理;时间内生性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Koike}，Bernoulli 22，No.3，1894-1936（2016；Zbl 1342.60033） 全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得 参考文献： [1] 阿伊特·萨哈利亚，Y.，Fan，J.和Xiu，D.（2010）。含噪声和异步财务数据的高频协方差估计。J.Amer。统计师。协会105 1504-1517·Zbl 1388.62303号 ·doi:10.1198/jasa.2010.tm10163 [2] 阿伊特·萨哈利亚，Y.、贾科德，J.和李，J.（2012）。测试噪声高频数据中的跳跃。《计量经济学杂志》168 207-222·Zbl 1443.62325号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2011.12.004 [3] 阿伊特·萨哈利亚，Y.和休，D.（2014）。资产类别之间相关性增加：是波动性还是跳跃性，还是两者兼而有之？芝加哥布斯论文14-11，芝加哥大学布斯商学院。SSRN:提供·Zbl 1443.62326号 [4] Andersen，T.G.和Bollerslev，T.（1998）。回答怀疑者：是的，标准波动率模型确实提供了准确的预测。国际。经济。版本4 885-905。 [5] Barndorff Nielsen，O.E.，Hansen，P.R.，Lunde，A.和Shephard，N.（2008）。设计实现的核函数来测量噪声存在下股票价格的事后变化。《计量经济学》76 1481-1536·Zbl 1153.91416号 ·doi:10.3982/ECTA6495 [6] Barndorff Nielsen，O.E.，Hansen，P.R.，Lunde，A.和Shephard，N.（2011年）。多元实现核：噪声和非同步交易下股票价格协变量的一致正半定估计。《计量经济学杂志》162 149-169·Zbl 1441.62599号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2010.07.009 [7] Barndorff Nielsen，O.E.和Shephard，N.（2002年）。已实现波动率的计量分析及其在估计随机波动率模型中的应用。J.R.统计社会服务。B.统计方法。64 253-280. ·Zbl 1059.62107号 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9868.00336 [8] Bibinger，M.（2012）。具有噪声的异步观测Itô过程的二次协变的估计量：渐近分布理论。随机过程。申请。122 2411-2453. ·Zbl 1239.62096号 ·doi:10.1016/j.spa.2012.04.002 [9] Bibinger，M.、Hautsch，N.、Malec，P.和Reiss，M.（2014）。从噪声观测值估计二次协变矩阵：局部矩量法和效率。安。统计师。42 80-114. ·Zbl 1302.62190号 ·doi:10.1214/14-AOS1224 [10] Bibinger，M.和Mykland，P.A.（2013年）。多维高频数据的推断：方法的等价性，中心极限定理，以及条件独立性测试的应用。SFB 649讨论文件2013-006，柏林洪堡大学·Zbl 1373.62511号 [11] Bibinger，M.和Reiß，M.（2014）。使用局部权重从噪声观测值中对共变性进行谱估计。扫描。《美国联邦法律大全》第41卷第23-50页·Zbl 1349.62441号 ·doi:10.1111/sjos.12019 [12] Bibinger，M.和Vetter，M.（2013）。估计具有跳跃的异步观测半鞅的二次协变量。Ann.Inst.统计。数学。67 707-743. ·Zbl 1440.62364号 ·doi:10.1007/s10463-014-0473-x [13] Bibinger，M.和Winkelmann，L.（2015）。高频数据与噪声共同跳跃的计量经济学。《计量经济学杂志》184 361-378·Zbl 1331.91200号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2014.10.004 [14] Christensen，K.、Kinnebrock，S.和Podolskij，M.（2010）。具有非同步数据的噪声扩散模型中事后协方差矩阵的预平均估计。《计量经济学杂志》159 116-133·Zbl 1431.62472号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2010.05.001 [15] Christensen，K.、Podolskij，M.和Vetter，M.（2013）。非同步观测方案中带噪声的多元连续Itó半鞅的协变估计。《多元分析杂志》。120 59-84. ·Zbl 1293.62172号 ·doi:10.1016/j.jmva.2013.05.002 [16] Diop，A.、Jacod，J.和Todorov，V.（2013年）。纯跳跃It或半鞅近似二次变分的中心极限定理。随机过程。申请。123 839-886. ·Zbl 1274.60063号 ·文件编号：10.1016/j.spa.2012.11.003 [17] Dohnal，G.（1987）。关于扩散系数的估算。J.应用。普罗巴伯。24 105-114. ·Zbl 0615.62109号 ·数字对象标识代码：10.2307/3214063 [18] Fukasawa，M.（2010）。通过随机抽样实现波动率。随机过程。申请。120 829-852. ·Zbl 1191.62176号 ·doi:10.1016/j.spa.2010.02.006 [19] Genon-Catalot，V.和Jacod，J.（1993年）。关于多维扩散过程扩散系数的估计。亨利·彭加雷·普罗巴布（Henri PoincaréProbab）安·Inst。统计数据29 119-151·Zbl 0770.62070号 [20] 霍尔，P.（1977）。鞅不变性原理。安·普罗巴伯。5 875-887. ·Zbl 0405.60029号 ·doi:10.1214/aop/1176995657 [21] Hautsch，N.和Podolskij，M.（2013）。噪声和跳跃存在下基于预平均的二次方差估计：理论、实现和经验证据。J.总线。经济。统计师。31 165-183. 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