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史建红；宋伟星

具有测量误差的稀疏主成分分析。 （英语） Zbl 1341.62168号

J.统计计划。推断 175, 87-99 (2016).
摘要：传统的主成分分析往往会产生非零载荷，这使得主成分的解释变得困难。这个缺点可以通过过去十年开发的稀疏主成分分析程序来克服。然而，当随机变量或向量受到测量误差的污染时，还没有进行类似的工作。简单地将现有的稀疏主成分分析程序应用于受误差污染的数据可能会导致有偏差的载荷。本文尝试修改现有的稀疏主成分过程以适应测量误差设置。与无误差情况类似，我们证明了潜在变量的稀疏主成分可以表示为基于观测代理的偏校正拉索（弹性网）回归问题，并开发了有效的算法来实现该过程。进行了数值模拟研究，以说明所提出方法的有限样本性能。

MSC公司：

62H25个 因子分析和主成分；对应分析
62J07型 岭回归；收缩估计器（拉索）

关键词：

拉索；弹性网；稀疏主成分分析；测量误差；偏差校正

软件：

ElemStatLearn（电子状态学习）；弹性网
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Shi}和\textit{W.Song}，J.Stat.Plann。推断175，87-99（2016；Zbl 1341.62168）
全文： 内政部

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