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黛博拉·塞萨纳;丹尼尔·马拉齐纳;吉安卢卡·福塞

利用结构定价外来衍生品。 （英语） Zbl 1338.91156号

欧洲药典。物件。 236，第1期，369-381（2014）.
摘要：我们介绍了一种新的快速准确的数值方法，用于在发生离散监控时定价奇异衍生品，并且基础按照马尔可夫一维随机过程演化。该方法利用定价反向公式的数值求积产生的矩阵结构，设计一种方便的因式分解，大大有助于加快递归。该算法是通用的，并参考CEV（恒定方差弹性）过程详细检查了该算法，以定价不同的奇异衍生品，如亚洲、屏障、百慕大、回溯和阶梯期权，这些期权目前没有有效的程序。大量的数值实验证实了理论结果。用于执行计算的MATLAB代码可在线获取，网址为http://www1.mate.polimi.it/marazina/BP.htm.

引用于16文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
65天30分 数值积分

关键词：

CEV过程;离散监测;奇异衍生品;矩阵分解;数值求积;期权定价

软件：

Matlab公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Sesana}等人，《欧洲药典》。第236号决议，第1号，369--381（2014年；Zbl 1338.91156）
全文： DOI程序 链接

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