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朱索·利西奥;安蒂·蓬卡

多属性项目组合选择中的基线值规范和敏感性分析。 （英语） Zbl 1338.91131号

欧洲药典。研究。 237，第3期，946-956（2014）.
摘要：应用多属性项目组合模型的一个关键问题是指定基线值，该参数定义了不实施项目相对于可能的项目值范围的价值。在本文中，我们提出了一种新的基线值规范技术，该技术允许不完整的偏好陈述，与现有技术不同，它可以对决策者倾向于实施每个属性中具有最低偏好性能水平的项目的问题进行建模。此外，我们开发了计算方法，用于确定所有基线值的最佳投资组合和基于价值与成本的项目排名。我们还展示了如何将这些结果用于（i）分析项目和投资组合决策建议对基线值变化的敏感性，以及（ii）在只有关于基线值的不完整信息可用的情况下提供项目决策建议。

引用于5文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论

关键词：

决策分析;多属性项目组合选择;资源分配;线性加性投资组合价值

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Liesiö}和\textit{A.Punkka}，欧洲期刊Oper。237号决议，第3号，946--956（2014年；Zbl 1338.91131）
全文： 内政部

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