亚历山大·麦克尼尔。;吕迪格·弗雷;拥抱，保罗 定量风险管理。概念、技术和工具。修订版。 （英语） Zbl 1337.91003号 新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社（ISBN 978-0-691-16627-8/hbk）。xix，699页。(2015). 出版商描述：本书对定量风险管理的理论概念和建模技术进行了最全面的处理。无论你是金融风险分析师、精算师、监管者还是定量金融专业的学生，本书都为你提供了解决现实问题所需的实用工具。该书描述了该领域的最新进展，涵盖了市场、信贷和操作风险建模的方法。它将标准行业方法置于更正式的基础上，并探讨了损失分配、风险度量以及风险聚合和分配原则等关键概念。这本书的方法借鉴了从数学金融和统计学到计量经济学和精算数学的各种定量学科。贯穿始终的一个主要主题是需要令人满意地解决极端结果和关键风险驱动因素的依赖性。经课堂验证，该书还涵盖了信贷衍生品等高级主题。\（\项目符号\）全面修订和扩展，以反映金融危机以来该领域的发展\（\项目符号\）章节更短，便于教学\（\项目符号\）增强了偿付能力II和保险风险管理的覆盖范围，并扩展了信贷风险的处理，包括交易对手信贷风险和CDO定价\（\项目符号\）包括关于市场风险的新章节和关于风险度量和风险聚合的新材料参见第一版的评审[Zbl 1089.91037号]. 引用于三评论引用于320文件 MSC公司： 91-01 与博弈论、经济学和金融相关的介绍性说明（教科书、教程论文等） 91G70型 统计方法；风险措施 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 91B84号 经济时间序列分析 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91G40型 信用风险 91G10型 投资组合理论 62-01 与统计有关的介绍性说明（教科书、辅导论文等） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 62第20页 统计学在经济学中的应用 60G70型 极值理论；极值随机过程 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 引文：Zbl 1089.91037号 软件：量化风险管理 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.J.McNeil}等人，《定量风险管理》。概念、技术和工具。修订版。新泽西州普林斯顿：普林斯顿大学出版社（2015；Zbl 1337.91003）