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索菲亚·拉贝·赫斯基；安德斯·斯科伦达尔；安德鲁·皮克尔斯

具有嵌套随机效应的有限和离散因变量模型的最大似然估计。 （英语） Zbl 1336.62079号

《经济学杂志》。 128，编号2301-323（2005）.
摘要：高斯-海密特求积法通常用于评估随机成分概率模型的可能性并使其最大化。不幸的是，对于较大的集群规模和/或类内相关性，估计值存在偏差。我们表明，自适应求积在很大程度上克服了这些问题。然后，我们将自适应求积方法扩展到具有有限和离散因变量的一般随机系数模型。这些模型可以包括几个嵌套的随机效应（截距和系数），表示层次数据集不同级别上未观察到的异质性。使用球面求积规则有效地计算所需的多元积分。仿真结果表明，自适应正交在各种情况下都表现良好。

引用于55文件

MSC公司：

10层62层 点估计
65天30分 数值积分

关键词：

随机效应；随机系数；多级模型；层次模型；数值积分；调适数值积分法；球面求积规则；GLLAMM公司

软件：

GLLAMM公司；Stata公司；贝叶斯DA
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\textit{S.Rabe-Hesketh}等人，《经济学杂志》。128，第2号，301-323（2005；Zbl 1336.62079）
全文： 内政部 链接

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