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非平稳时间序列的非线性回归。 (英语) Zbl 1332.62315号

摘要:本文发展了非线性参数协整回归模型的渐近理论。我们建立了一个弱一致性的一般框架,该框架易于应用于各种非平稳时间序列,包括线性过程的部分和和Harris递归马尔可夫链。我们提供了非线性最小二乘估计的极限分布,扩展了以前的工作。我们还将内生性引入到模型中,允许误差与回归变量串行相关。

MSC公司:

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62J02型 一般非线性回归
62E20型 统计学中的渐近分布理论
91B84号 经济时间序列分析
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全文: 内政部

参考文献:

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