奈杰尔·陈;王奇英 非平稳时间序列的非线性回归。 (英语) Zbl 1332.62315号 《经济学杂志》。 185,第1期,182-195(2015). 摘要:本文发展了非线性参数协整回归模型的渐近理论。我们建立了一个弱一致性的一般框架,该框架易于应用于各种非平稳时间序列,包括线性过程的部分和和Harris递归马尔可夫链。我们提供了非线性最小二乘估计的极限分布,扩展了以前的工作。我们还将内生性引入到模型中,允许误差与回归变量串行相关。 引用于18文件 MSC公司: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62J02型 一般非线性回归 62E20型 统计学中的渐近分布理论 91B84号 经济时间序列分析 关键词:协整;非线性回归;一致性;极限分布;非平稳性;非线性;内生性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Chan}和\textit{Q.Wang},J.Econom。185,编号1,182-195(2015年;兹bl 1332.62315) 全文: 内政部 参考文献: [1] 安德鲁斯,D.W.K。;Sun,Y.,长程相关性的自适应局部多项式Whittle估计,《计量经济学》,72569-614(2004)·Zbl 1131.62317号 [2] 博登,T.A。;马兰,G。;Andres,R.J.,《全球、地区和国家化石燃料(CO_2)排放》(2009),美国能源部橡树岭国家实验室二氧化碳信息分析中心:美国田纳西州橡树岭美国能源部国家实验室二氧化碳信息分析中心 [3] Bae,Y。;de Jong,R.,通过非线性协整估计货币需求函数,J.Appl。计量经济学,22,4,767-793(2007) [5] Bae,Y。;Kakkar,V.公司。;Ogaki,M.,《日本货币需求与非线性协整》,J.Money,Credit Banking,38,6,1659-1667(2006) [7] 伯克斯,I。;Horváth,L.,随机过程积分泛函的收敛性,计量经济学理论,22,2,304-322(2006)·Zbl 1130.60023号 [9] Chang,Y。;Park,J.Y.,《综合时间序列非线性回归的内生性》,《计量经济学评论》,第30期,第51-87页(2011年)·兹比尔1209.62149 [10] Chang,Y。;Park,J.Y.,《综合时间序列的指数模型》,《计量经济学杂志》,第114期,第73-106页(2003年)·Zbl 1023.62086号 [11] Chang,Y。;Park,J.Y。;Phillips,P.C.B.,具有协整和确定性趋势回归变量的非线性计量经济学模型,《计量经济学杂志》,第4期,第1-36页(2001年)·Zbl 1007.62100号 [12] Chen,X.,哈里斯循环马尔可夫链多久复发一次?,安·普罗巴布。,27, 1324-1346 (1999) ·Zbl 0981.60023号 [13] Choi,我。;Saikkonen,P.,《非线性协整检验》,计量经济学理论,26,682-709(2010)·Zbl 1191.62147号 [14] Dijkgraaf,E。;Vollebergh,H.R.,《(CO_2)面板EKC估计中参数同质性的检验》,环境。资源经济。,32, 2, 229-239 (2005) [15] de Jong,R.,《带综合回归因子但无外生性的非线性回归》,密歇根州立大学经济系Mimeograph(2002) [16] Feller,W.,《概率论及其应用导论》,第二卷(1971年),Wiley·Zbl 0219.60003号 [17] Gao,J.K。;麦克斯韦;卢,Z。;Tjötheim,D.,非线性和非平稳时间序列自回归的规范检验,《统计年鉴》。,37, 3893-3928 (2009) ·Zbl 1191.62148号 [18] 格兰杰,C.W.J。;Teräsvirta,T.,《非线性经济关系建模》(1993),牛津大学出版社:牛津大学出版社纽约·Zbl 0893.90030号 [19] Hansen,B.E.,相依异质过程随机积分的收敛性,计量经济学理论,84889-500(1992) [20] 伊布拉基莫夫,R。;Phillips,P.C.B.,使用鞅收敛方法的回归渐近性,计量经济学理论,24888-947(2008)·Zbl 1284.60053号 [22] Karlsen,H.A。;Tjötheim,D.,零回归时间序列的非参数估计,Ann.Statist。,29, 372-416 (2001) ·Zbl 1103.62335号 [23] Kurtz,T.G。;Prötter,P.,随机积分和随机微分方程的弱极限定理,Ann.Probab。,19, 1035-1070 (1991) ·兹比尔074260053 [24] 赖天良,非线性最小二乘估计的渐近理论,统计年鉴。,22, 1917-1930 (1994) ·Zbl 0824.62054号 [25] Lai,T.L。;Wei,C.Z.,随机回归模型中的最小二乘估计及其在动态系统识别和控制中的应用,Ann.Statist。,10, 154-166 (1982) ·Zbl 0488.62071号 [26] 李斯特,J。;Gallet,C.,《环境库兹涅茨曲线:一种尺寸适合所有人吗?》?,经济。经济。,31, 409-423 (1999) [27] Maddison,A.,《世界经济:历史统计》(2003年),经合组织 [28] 穆勒-费尔斯坦伯格,G。;Wagner,M.,《探索环境库兹涅茨假说:理论和经济计量问题》,《经济学》。经济。,62, 3, 648-660 (2007) [29] Nummelin,E.,《一般不可约马尔可夫链和非负算子》(1984),剑桥大学出版社·Zbl 0551.60066号 [30] Orey,S.,马尔可夫链转移概率的极限定理(1971),Van Nostrand Reinhold:Van Nostrand Reinho尔德London·Zbl 0295.60054号 [31] Piaggio,M。;Padilla,E.,《(CO_2)排放与经济活动:国家间的异质性和非平稳序列》,《能源政策》,46,370-381(2012) [32] Park,J.Y。;Phillips,P.C.B.,综合时间序列非线性变换的渐近性,计量经济学理论,15,269-298(1999)·Zbl 0964.62092号 [33] Park,J.Y。;Phillips,P.C.B.,《综合时间序列的非线性回归》,《计量经济学》,69,117-161(2001)·Zbl 0999.62050号 [35] 菲利普斯,P.C.B。;Perron,P.,《时间序列回归中单位根的测试》,《生物统计学》,75,2,335-346(1988)·Zbl 0644.62094号 [36] 菲利普斯,P.C.B。;Solo,V.,线性过程的渐近性,Ann.Statist。,971-1001(1992年)·Zbl 0759.60021号 [37] Teräsvirta,T。;特约西姆·D·。;Granger,C.W.J.,《非线性经济时间序列建模》,《高级文本计量经济学》(2011年) [38] 施,X。;Phillips,P.C.B.,弱识别下的非线性协整回归,计量经济学理论,28509-547(2012)·Zbl 1239.62110号 [39] Skouras,K.,非线性随机回归模型的强一致性,Ann.Statist。,28, 871-879 (2000) ·Zbl 1105.62355号 [40] Wagner,M.,《碳库兹涅茨曲线:糟糕的计量经济学散发出的模糊图像?》?,资源。能源经济。,30, 3, 388-408 (2008) [41] Wang,Q.,重新审视Martingale极限定理和非线性协整回归,计量经济学理论,30,30509-535(2014) [42] 王,Q。;Lin,Y.X。;Gulati,C.M.,《应用于单位根检验的一般分数积分过程的渐近性》,《计量经济学理论》,第19期,第143-164页(2003年)·Zbl 1032.62087号 [43] 王,Q。;Phillips,P.C.B.,局部时间密度估计和非参数协整回归的渐近理论,计量经济学理论,25,710-738(2009)·兹比尔1253.62023 [44] 王,Q。;Phillips,P.C.B.,结构非参数协整回归,计量经济学,771901-1948(2009)·Zbl 1182.62088号 [45] 王,Q。;Phillips,P.C.B.,非线性非平稳模型的规范检验,《统计年鉴》。,40, 727-758 (2012) ·Zbl 1273.62228号 [46] 吴春芳,非线性最小二乘估计的渐近理论,统计年鉴。,9, 501-513 (1981) ·Zbl 0475.62050号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。