高木林石；吉田，中广 非同步观测扩散过程协方差估计的渐近正态性。 （英语） Zbl 1332.62284号 Ann.Inst.Stat.数学。 60，第2期，367-406（2008）. 摘要：当两个扩散型过程仅以非同步的方式在离散时间观测时，我们考虑估计它们的协方差的问题。在我们2003年的前期工作中，我们提出了一种新的估计器，它不需要对原始数据进行任何“同步”处理，并表明随着观测间隔缩小到零，过程的真正协方差是一致的[Bernoulli 11，No.2，359-379（2005；Zbl 1064.62091号)]. 这篇论文是它的续集。具体来说，它建立了一般非同步采样方案中估计量的渐近正态性。 引用于1审查引用于26文件 MSC公司： 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计 62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用 60J60型 扩散过程 关键词：扩散；离散时间观测；高频数据；非同步性；二次变异；已实现波动率 引文：Zbl 1064.62091号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Hayashi}和\textit{N.Yoshida}，Ann.Inst.Stat.Math。60，第2号，367--406（2008；Zbl 1332.62284） 全文： DOI程序 参考文献： [1] Andersen T.G.、Bollerslev T.、Diebold F.X.、Labys P.（2001）。已实现汇率波动的分布。美国统计协会杂志，96（453）：42–55·Zbl 1015.62107号 ·doi:10.19198/0162114501750332965 [2] Dacorogna M.M.、Gençay R.、Muller U.A.、Olsen R.B.、Pictet O.V.（2001年）。高频金融导论。圣地亚哥，学术出版社 [3] Dacunha-Castelle D.，Florens-Zmirou D.（1986年）。从离散观测值估计扩散系数。随机，19（4）：263-284·Zbl 0626.62085号 [4] Hayashi T.、Kusuoka S.（2004）。连续半鞅的非同步协变测度。东京大学数学科学研究生院，预印本2004-21 [5] Hayashi，T.，Yoshida，N.（2004）。扩散过程非同步协方差估计的渐近正态性。预打印。 [6] Hayashi，T.，Yoshida，N.（2005a）。估计连续扩散模型中与缺失观测值的相关性。预打印。 [7] Hayashi T.、Yoshida N.（2005年b）。非同步观测扩散过程的协方差估计。伯努利，11（2）：359–379·Zbl 1064.62091号 ·doi:10.3150/bj/1116340299 [8] Hayashi，T.，Yoshida，N.（2006年）。非同步协方差估计和极限定理。统计数学研究所第1020号研究备忘录。 [9] Karatzas I.，Shreve S.E.（1991年）。布朗运动与随机微积分，第2版。纽约，斯普林格·Zbl 0734.60060号 [10] Zhang L.，Mykland P.A.，阿伊特·萨哈利亚·Y（2005）。两个时间尺度的故事：用噪声高频数据确定综合波动率。美国统计协会杂志，100（472）：1394–1411·Zbl 1117.62461号 ·doi:10.19198/0162114505000000169 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。