哈里发Es-Sebaiy;贾布里尔·恩迪亚耶 离散观测下非遍历分数Ornstein-Uhlenbeck过程的漂移估计。 (英语。法语摘要) Zbl 1329.60103号 非洲。斯达。 9, 615-625 (2014). 摘要:我们考虑定义为\(dX_{t}=\theta X的非遍历分数Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题_{t} 日期+dB_{t}^{H},\;t(geq 0),参数未知(θ>0),其中(B^{H})是赫斯特指数的分数布朗运动(H\in(frac{1}{2},1))。我们假设过程({X{t}:t\geq0})是在离散时间瞬间观察到的(t_{1}=Delta_{n},dots,t_{n}=n\Delta_n})。我们构造了(θ)的两个强一致的估计量(θ}{n})和(校验θ}}{n{),即(θ{n}\)和(检验θ}{n{})几乎可以肯定地收敛到(θ\)。我们还证明了\(\sqrt{n\Delta_{n}}(\hat{\theta}_{无}-\θ)\)和\(\sqrt{n\Delta_{n}}(\check{\theta}_{无}-\θ)\)很紧。 引用于1审查引用于6文件 MSC公司: 60G22型 分数过程,包括分数布朗运动 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 2015年1月60日 强极限定理 2005年6月2日 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 关键词:分数Ornstein-Uhlenbeck过程;漂移估计;离散观测;非遍历性;强一致性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Es-Sebaiy}和\textit{D.Ndiaye},非洲。Stat.9,615--625(2014;Zbl 1329.60103) 全文: 内政部 欧几里得 链接