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蒂堡·瓦特；瓦莱里·查韦兹·德莫林

条件依赖结构的广义可加模型。 （英语） Zbl 1328.62390号

《多元分析杂志》。 141, 147-167 (2015).
摘要：我们开发了一个广义加性建模框架，以考虑预测因素对两个变量之间的相关性结构的影响。我们考虑相关性或一致性度量，它们仅仅是copula的函数，因为它们不包含边际信息：秩相关系数或尾相关系数表示自然选择。我们提出了一个最大惩罚对数似然估计，导出了它的（sqrt{n}）-相合性和渐近正态性，讨论了估计过程的细节和平滑参数的选择。最后，我们给出了模拟研究的结果，并将新方法应用于实际数据集。利用日内资产收益率，我们表明，由于市场活动的周期性，日内依赖模式的形成类似于单个条件二阶矩。

引用于13文件

MSC公司：

62H30型 分类和区分；聚类分析（统计方面）
62F03型 参数假设检验
62J12型 广义线性模型（逻辑模型）
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
62-07 数据分析（统计）（MSC2010）

关键词：

条件秩相关；交配；惩罚原木；回归样条曲线；半参数建模；当日财务报表

软件：

加迈尔；R（右）；量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Vatter}和\textit{V.Chavez-Domulin}，《多元分析杂志》。141147-167（2015年；Zbl 1328.62390）
全文： 内政部

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