高振龙;王伟刚 泊松随机索引分支过程的大偏差。 (英语) Zbl 1328.60075号 统计概率。莱特。 105, 143-148 (2015). 小结:考虑一个Galton-Watson过程({Z_n\})和一个独立的泊松过程({n_t\}。连续时间过程是一个泊松随机指数分支过程。我们给出了\(P(Z_{N_t}\leq e ^{ct})\)和\(P(Z_{N_t}\geq e ^{ct})\)的大偏差结果。 引用于7文件 MSC公司: 60层10 大偏差 60J80型 分支过程(Galton-Watson、出生和死亡等) 60G55型 点过程(例如泊松过程、考克斯过程、霍克斯过程) 关键词:大偏差;随机索引分支过程;泊松过程;谐波矩 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Gao}和\textit{W.Wang},Stat.Probab。莱特。105、143--148(2015;Zbl 1328.60075) 全文: 内政部 参考文献: [1] Athreya,K.B.,分支过程的大偏差率。I.单一类型案例,Ann.Appl。概率。,4, 3, 779-790 (1994) ·兹比尔0806.60068 [2] Athreya,K.B。;Vidyashankar,A.N.,超临界和临界分支过程的大偏差率,IMA卷数学。申请。,84, 1-18 (1997) ·Zbl 0897.60087号 [3] Bansaye,V。;Berestycki,J.,随机环境中分支过程的大偏差,马尔可夫过程。相关领域,15,4,493-524(2009)·Zbl 1193.60098号 [4] Dembo,A。;Zeitouni,O.,《大偏差技术与应用》(1998),Springer:Springer New York·Zbl 0896.60013号 [5] Dion,J.P。;Epps,T.W.,《随机环境中作为分支过程的股票价格:估计》,Comm.Statist。模拟计算。,28, 4, 957-975 (1999) ·Zbl 0968.62548号 [6] Epps,T.W.,股票价格作为分支过程,随机模型,12,4,529-558(1996)·Zbl 0873.60063号 [7] Fleischmann,K。;Wachtel,V.,《超临界Galton-Watson过程的低偏差概率》,《安娜·亨利·彭加雷研究所》。统计,43,233-255(2007)·Zbl 1112.60066号 [8] 高Z.L。;Zhang,Y.H.,超临界泊松随机指数分支过程的极限定理,J.Appl。普罗巴伯。(2014),(出版中) [9] Gao,Z.L。;Zhang,Y.H.,一类更新随机指数分支过程的大偏差和中偏差,统计量。普罗巴伯。莱特。,103, 1-5 (2015) ·Zbl 1327.60071号 [10] 黄,C.M。;Liu,Q.S.,矩,随机环境中分支过程的中偏差和大偏差,随机过程应用。,122, 522-545 (2012) ·Zbl 1242.60087号 [11] 米托夫,G.K。;Mitov,K.V.,分支过程期权定价,Pliska Stud.Math。巴尔加。,18, 213-224 (2007) ·Zbl 1524.91122号 [12] 米托夫,K.V。;米托夫,G.K.,亚临界随机指数分支过程,普里斯卡研究生数学。巴尔加。,20, 155-168 (2011) ·Zbl 1524.60202号 [13] 米托夫,G.K。;米托夫,K.V。;Yanev,N.M.,临界随机索引分支过程,统计。普罗巴伯。莱特。,79, 3, 1512-1521 (2009) ·Zbl 1166.60327号 [14] 米托夫,G.K。;米托夫,K.V。;Yanev,N.M.,临界随机索引分支过程的极限定理,(分支过程及其应用研讨会,分支过程及其运用研讨会,Lect.Notes Stat.Proc.,vol.197(2010),Springer:Springer Berlin),95-108 [15] 米托夫,G.K。;拉切夫,S.T。;Kim,Y.S。;Fabozzi,F.J.,《基于分支过程的障碍期权定价》,国际期刊Theor。申请。财务,12,7,1055-1073(2009)·Zbl 1196.91058号 [16] Ney,体育。;Vidyashankar,A.N.,超临界分支过程的谐波矩和大偏差率,Ann.Appl。概率。,13, 475-489 (2003) ·Zbl 1032.60081号 [17] Ney,体育。;Vidyashankar,A.N.,超临界分支过程的局部极限理论和大偏差,Ann.Appl。概率。,14, 1135-1166 (2004) ·兹比尔1084.60542 [18] Williams,T.A.,《期权定价和分支过程》(2001),弗吉尼亚大学(博士论文) [19] Wu,S.J.,随机指数分支过程的大偏差结果及其在金融和物理中的应用(2012),北卡罗来纳州立大学研究生院,(博士论文) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。