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Yang，Yang;伊格纳塔维奇，埃格尔;乔纳斯·萨尤利斯

具有重尾分布的随机加权和的条件尾期望。 （英语） Zbl 1328.60040号

统计概率。莱特。 105, 20-28 (2015).
摘要：我们考虑了当（q\uparrow 1）时条件尾期望的尾部行为。这里\（S_n^\ttheta=\sum_｛i=1｝^n\theta_i X_i\）和\（X_q=\运算符名称{风险值}（_q）（S_n^\theta）=\inf\{y\in\mathbb{R}:\mathbb{P}（S_n_\theta\leqslead y）\geqsleat q\}\）。我们感兴趣的是，当主要随机变量（X_1，X_2，\ldots，X_n）是实值且有规律变化的，而随机权重（theta_1，theta_2，\ltots，\theta_n）为非负且不在零处退化的情况。我们假设随机向量（（X_1，theta_1），（X_2，theta_2），ldots（X_n，theta _n））是独立的，而（X_k）和（theta _k）遵循一定的依赖结构。我们也给出了相关的渐近结果，其中一些结果支持如果（X_1，X_2，\ldots，X_n）的分布函数是长尾的且主要是变化的。

引用于6文件

MSC公司：

60欧元 概率分布：一般理论
60层10 大偏差
62E20型 统计学中的渐近分布理论

关键词：

随机加权和;重尾分布;萨曼诺夫连接;条件尾期望
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\textit{Y.Yang}等人，统计概率。莱特。105、20--28（2015；Zbl 1328.60040）
全文： DOI程序

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