易文德；廖，B.Stephen Shaoyi 基于连接函数的马尔可夫链向量模型半参数估计的统计性质。 （英语） Zbl 1327.62127号 国际期刊数字。分析。型号。，序列号。B 3，第4期，371-387（2012）。 摘要：本文提出了一种基于连接函数的半参数平稳马尔可夫向量时间序列模型的估计方法，即两阶段半参数伪最大似然估计（2SSPPMLE）。这些马尔可夫向量时间序列模型的特征是非参数边际分布和参数copula函数的时间相依性和同期相依性，而copula捕获马尔可夫时间序列的两类相依关系。我们提供了边际分布和两类Copula参数的简单估计，并根据中的结论建立了它们的渐近性质[X.H.陈和Y.Q.Fan先生，“基于copula的半参数时间序列模型的估计”，J.Econom。130，第2期，307–335（2006年；doi:10.1016/j.jeconom.2005.03.004)；“在copula错误指定下基于半参数copula的多元动态模型的估计和模型选择”，J.Econom。135, 125–154 (2006;doi:10.1016/j.jeconom.2005.07.027)]以及一些容易验证的条件。此外，我们还得到了二元Markov时间序列模型的条件矩和条件分位数函数的估计。 MSC公司： 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 关键词：连接线；半参数方法；时间相关性；同期依赖；和2SSPPMLE 软件：CAViaR公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Yi}和\textit{B.S.S.Liao}，国际数字杂志。分析。型号。，序列号。乙3，第4号，371--387（2012；Zbl 1327.62127）