大卫·S·马特森。;Tsay和Ruey S。 多元时间序列的动态正交分量。 （英语） Zbl 1323.62086号 美国统计协会。 106，第496号，1450-1463（2011）. 摘要：我们引入了多元时间序列的动态正交分量（DOC），并提出了一种估计和测试给定时间序列DOC存在性的方法。我们通过一种广义去相关方法估计动态正交分量，该方法最小化了分量之间和时间之间的线性和二次相关性。然后，我们使用Ljung-Box型统计量来测试动态正交分量的存在性。当DOC存在时，可以应用单变量分析为每个组件建立模型。然后将这些单变量模型组合起来，得到原始时间序列的多元模型。我们通过两个实例证明了动态正交分量的有用性，并将所提出的建模方法与文献中可用的其他降维方法进行了比较，包括主分量分析和独立分量分析。在一些正则性条件下，我们还证明了所提出估计的相合性和渐近正态性。我们在在线补充材料中提供了一些技术细节。 引用于19文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 62甲12 多元分析中的估计 62H25个 因子分析和主成分；对应分析 关键词：条件异方差;尺寸缩减;广义去相关;独立成分分析;主成分分析;向量自回归 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.S.Matteson}和\textit{R.S.Tsay}，J.Am.Stat.Assoc.106，No.4961450--1463（2011；Zbl 1323.62086） 全文： 内政部